A. 稳态利差是什么意思
稳态利差的意思是，说您的稳定利益收益差，也就是说波动大。
B. 2016年投资债券型基金赚钱吗
回顾中国债市，在经过两年的长期牛市后，目前的期限利差、信用利回差均处于低位。答此前，期限利差在降息周期背景下的反常收窄，信用利差在信用违约事件频发的情况下超预期收窄，均反映出市场的配置需求强劲，但适合投资的资产较少。
展望2016年，大宗商品价格将持续低位震荡，因此输入式通缩风险仍将持续，经济结构的调整和去产能的推动将进一步加大PPI向下的压力，以宽松的货币政策缓冲经济下行风险在所难免，因此充裕的流动性仍然与资产荒局面共存，利率债和高评级信用债仍将受到追捧，并需警惕信用债风险。此外，注册制的推出也为股市持续上行格局打了一个问号，债市或将维持充裕流动性。
总体而言，2016年债基市场既有机遇又有风险，在防范风险方面，要谨慎细微，不要过分盲从。在机遇方面，又要把握住债基市场的不好行情。2016年的债基市场依然值得期待。
C. 债券交易员的常见交易策略都有哪些
国内不复杂，可能需要进化。主要包括买长债加久期，卖长买短减久期，买卖债券替换持仓结构，加减组合杠杆，对利率信用的取舍，对城投非城投的取舍，对流动性差异大的不同品种取舍。。。最核心的，买低卖高！
D. 债券的定价模型有哪些各有什么优缺点
就理论上来说抄，主要有两个袭方向，一个是定价角度，一个从公司结构角度
定价角度就是先从现金流角度折现可以算出一个无违约的价格
然后加入违约概率和违约后回收比例，然后用期望来算
由于现实情况按这个算出来都是高估的，可以通过市场价格和中性风险去做系数调整把这个溢价去掉
然后再优化就是可以引入宏观经济和行业的系数，把利率和风险中性表述成这些的系数相关的线性函数，考虑到宏观经济和行业的系数一般不独立，要再做一个仿射
一般做到这里就差不多了，再优化就是加入流动性还有目前期限利差结构，再用实证去调整。
这个模型的问题主要是风险中性很可能（尤其在国内）是被大幅低估的，和市场上的结果比较难对上
公司结构角度就是从公司资产负债的出发，从bsm模型开始建模，认为资产首次下穿过负债就是违约。这个模型问题主要一个是模型违约的阈值比较难确定，第二个是杠杆率很高的企业往往在违约边缘资产负债表的噪音可能会很大。优化的方法就比较开放了，可以通过从股票和债券市场上取得额外信息加入模型，也可以通过可类比企业的数据获得额外信息
E. 什么是债券的期限利差
就是不同期限债券的利息差， 一般长期债券的利息比短期债券的利息要高， 就是正的期限利差。