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期限风险溢价
发布时间：2020-12-18 06:29:03⑴ 利率的风险结构是指什么
利率的风险结构是指具有相同的到期期限但是具有不同违约风险、流动性和税收条件的专金融工具收属益率之间的相互关系。
利率结构理论分为两个，一个是期限结构理论，另外一个就是风险结构理论
期限结构讨论相同风险不同期限的利率
风险结构讨论不同风险相同期限的利率
⑵ 违约性风险溢价，流动性风险溢价，到期风险溢价英语怎么表达
违约性风险溢价，Default Risk Premium
流动性风险溢价回，Liquidity Risk Premium
到期风答险溢价 Maturity Risk Premiur or Settlement Risk Premium
⑶ 某商业银行对企业发放一笔3年期贷款，已知基准利率为1.5%，该企业的违约风险溢价为3%，期限风险溢价为2.5%
基准利率定价法下：
贷款利率 = 基准利率 + 借款者的违约风险溢价 + 长期贷款的期限风险溢价
贷款利率=1.5%+3%+2.5%
=7%
⑷ 期限相同的各种信用工具利率之间的关系称为
期限相同的各种信用工具利率之间的关系称为利率风险结构。
利率的风险结构是回指具有答相同的到期期限但是具有不同违约风险、流动性和税收条件的金融工具收益率之间的相互关系。多数情况下具有较低的流动性。
(4)期限风险溢价扩展阅读：
实践中，通常采用信用评级来确定不同债券的违约风险大小，不同信用等级债券之间的收益率差（Yield Spread）则反映了不同违约风险的风险溢价，因此也称为“信用利差”。由于国债经常被视为无违约风险债券（简称“无风险债券”），我们只要知道不同期限国债的收益率，再加上适度的收益率差，就可以得出公司债券等风险债券的收益率，并进而作为贴现率为风险债券进行估值。
在经济繁荣时期，低等级债券与无风险债券之间的收益率差通常比较小；而一旦进入衰退或者萧条，信用利差就会急剧扩大，导致低等级债券价格暴跌。
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