etf期权合约最长期限

『壹』 期权交易规则有哪些

上证50ETF期权投资作为目前金融业呼声较高的投资品种，其实与其他类型的金融产品相比，风险是相对较低的了，因为对于投资者而言，亏损只会影响到权利金，而受益却是远高于权利金比例的。那么，上证50ETF期权的交易规则有哪些，有哪些问题需要注意的？我们一起来看看。

上证50ETF期权的交易规则

• 合约编码：合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排，跟股票代码是一样的。

• 合约的理解：如果你购买了一张上证50ETF期权，就会给你一份期权合约，那么期权合约要如何理解呢？大家可以看看这个例子：比如我们购买一份“50ETF沽1月2250”合约，我们可以看到“50ETF”是期权的标的；“沽”是指权利的分类，即看跌合约（同理，如果是“购”，即看涨合约）；“1月”是指到期月份，即合约到期日是1月23日（每月第四周的周三，节假日顺延）；“2250”是指期权的行权价。

• 合约类型：它的合约类型分为认购期权和认沽期权两种类型，也就是我们通常说的看涨期权和看跌期权。

• 合约单位：每张上证50ETF期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。单笔交易，每次至少一张，最多30张。

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• 到期月份：当月、下月及随后两个季月，共4个月份。一般交易月份为本月跟次月。

• 行权价格：即按期权合约规定，期权权利方到期行权时买进或卖出合约表弟的交易价格。

• 权力金：期权买方想拥有权利，必须付出一定的费用给期权卖方，该费用即称之为权利金。权利金的大小主要受到期时间长短，执行价高低，市场价，以及波动率高低等因素所影响。

『贰』 50etf期权的交易规则谁解释一下

文章来源于公号：期权知识星球

50ETF期权交易规则解读：

1、交易时间：期权交易时间为每个交易日（周一至周五）

上午：9：15－9：25、9：30－11：30（9:15-9:25为开盘集合竞价时间）

下午：13：00－15：00（14:57-15:00为收盘集合竞价时间）

2、合约单位：每张上证50ETF期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。单笔交易，每次至少一张，最多30张。

3、合约类型：合约类型分为认购期权和认沽期权两种类型，也就是我们通常说的看涨期权和看跌期权。

4、交易方向：包括认购期权买方、认购期权卖方、认沽期权买方和认沽期权卖方四个方向。认购期权买方支付权利金，获得合约到期日内以约定价格买进50ETF的权利；认购期权卖方收取权利金，承担买方一旦行权时按合约规定卖出50ETF的义务；认沽期权买方支付权利金，获得合约到期日内以约定价格卖出50ETF的权利；认沽期权卖方收取权利金，承担买方一旦行权时按合约规定买入50ETF的义务。

5、到期月份和到期日：50ETF期权的到期月份为当月、下月以及随后的两个季月，共4个月份。举个例子，如果本月是9月，那50ETF期权的到期月份就是9月、10月、12月、3月。

而到期日是每个月的第四个星期三，若遇到法定节假日就将时间顺延。

6、行权价格：据行权价格间距选取的接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格，以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。

上述就是50ETF期权交易一些基本的交易规则，不知道你是否了解了，如果想了解更多50ETF期权知识，直达公号：期权知识星球

『叁』 期权的有效行使期限一般是多久

期权的有效行使期限一般是多久：
期权有效期最主要是看期权合约里的条款，条款里会规定期权什么时候到期的就是到期日。而中国的法律法规对于上市交易的期权最长期限是两年。

『肆』 上交所期权交易对50ETF期权持仓限额有什么规定

新开立合约账户期权合约账户权利仓限额：20张，总持仓限额：50张，单日累计开仓限额：100张合约账户开立满一个月且期权合约成交量达到100张的客户。

具备三级交易权限，风险承受能力为进取级且评估日期在一年之内权利仓限额：1000张，总持仓限额：2000张，单日累计开仓限额：4000张。

(4)etf期权合约最长期限扩展阅读

期权柜台交易市场（或称场外交易）也得到了长足的发展。柜台期权交易是指在交易所外进行的期权交易。期权柜台交易中的期权卖方一般是银行，而期权买方一般是银行的客户。银行根据客户的需要，设计出相关品种，因而柜台交易的品种在到期期限、执行价格、合约数量等方面具有较大的灵活性。

外汇期权出现的时间较晚，现在最主要的货币期权交易所是费城股票交易所（PHLX），它提供澳大利亚元、英镑、加拿大元、欧元、日元、瑞士法郎这几种货币的欧式期权和美式期权合约。目前外汇期权交易中大部分的交易是柜台交易，中国银行部分分行已经开办的“期权宝”业务采用的是期权柜台交易方式。

『伍』 上证50ETF期权的合约到期月份

上证50ETF期权的合约，每个月都会有当月的期权合约

合约到期日是当月第四周的星期三，从日历上看就可以了，规则是固定的如果遇到节假日就会顺延

『陆』 上证50etf期权 一张合约多少

每张上证50ETF期权合约对应10000份“50ETF”基金份额，至于期权合约的市场价格（权利金）因合约不同而不同，而且随着市场标的证券的价格波动而变化。比如：“50ETF购8月2750”合约2015年7月2日开盘价为0.2958元，收盘价为0.2709元。
期权投资者需要通过上交所的期权知识测试定级后才能进行相应级别的操作。下面是上交所关于上证50ETF期权合约品种上市交易的一些基本规定：
一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自2015年2月9日起，本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。

上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代为“510050”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。
二、上证50ETF期权的基本条款如下：
（一）合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。
（二）合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。
（三）到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。
（四）行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格（最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时，取价格较高者为基准行权价格），以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。
“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于（低于）基准行权价格的期权合约达到2个。
（五）行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为：3元或以下为0.05元，3元至5元（含）为0.1元，5元至10元（含）为0.25元，10元至20元（含）为0.5元，20元至50元（含）为1元，50元至100元（含）为2.5元，100元以上为5元。
（六）合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从10000001起按顺序对挂牌合约进行编排。
（七）合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位，具体组成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9位表示到期年份的后两位数字；第10、11位表示到期月份；第12位期初设为“M”，并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更，如变更为“A”表示期权合约发生首次调整，变更为“B”表示期权合约发生第二次调整，依此类推；第13至17位表示行权价格，单位为0.001元。
（八）合约简称。合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”（合约标的简称）、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位（期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”，第二次调整时显示为“B”，依此类推）。

『柒』 标普500期权最长的合约有多久的

1. 有三年的么？哪个软件可以看标普500的期权？

   答：有长期的 但也不建议买 期权的权利金价格=内在价值+时间价值，时间越长，权利金肯定越贵，投机的话 完全不建议。

   
   

2. 买入认沽期权，比如标普500行权价2500买入，理论上能挣多少钱？

   答：买入执行价2500的认购期权 立即行权获得的收益是（2550.62-2500）*500美金的收益 但减去购买期权支付的权利金，肯定不赚钱 乘数就是500。

3.买入认购理论上是无限的，那买入认沽呢？

答：权利金的价格可以是0-无限大，所以买入认沽的理论收益 也是无限大的。

4.迷你标普500期权价格是怎么算的，波动一下意味着什么？

答：期权的最小变动价格是1美分 乘500 就是一小跳 5美金。

『捌』 上证50ETF期权的到期日

50ETF期权到期日概念

到期日也成行权日（prompt date）在这一天，一个预先做了声明的期权合约必须履行交货。在50ETF期权交易中，如果您是买方，在到期日还持有虚值合约，这些合约价值全部会归零。请注意交易风险。如果您是卖方或者备兑开仓，到期日还未平仓的，需要交割50ETF基金的份额。

图片来源【期权知识星球】

根据50ETF期权到期日做交易如何最有利

在交易中，您需要注意以下几个方面，这是我身边朋友交易50ETF期权血的教训，亏损了不少钱作为学费，希望整理出来对您有用。

1.上证50ETF期权合约价格=内在价值+时间价值，其中时间价值随着50ETF期权到期日的临近衰减越来越快，特别是大盘横盘的时候，你会发现无论买认沽合约还是认购合约都是亏钱的，这是时间价值衰减造成的。

2.合约到期日还剩20天左右，建议以超短线交易为主（买方持仓建议不能超过两天）。因为这个时候时间价值衰减很快，方向错了，亏损会越来越大。反向对了，如果不能持续，利润回吐的也很快。

3.合约到期日还剩20日左右，如果想做中长线的买方，建议换下个月的合约买入开仓

4.不要买深度虚值合约，深度虚值合约表现为价格非常便宜，合约价格在100元以下不要轻易买入，总体概率上：风险大于收益。

5.严格止盈止损，上证50ETF期权合约交易收益大，风险也大，方向错了，一定要果断割肉，只有包住大部分本金才能有机会博取更大收益。

『玖』 期权合约自动失效是超过什么时期 拜托了 考试难住了！！

不知道你学的时候是用什么样的名词之类的阐述的，但一般来说期权合约自动失效是超过该期权合约的存续时期，还得补充说明一下有些特殊的期权合约，俗称叫做X轮或敲出期权，当达到某特定条件时，期权虽在存续时期内，但期权合约内容有特殊的标的物价格达到某个条件时就会立刻自行失效，也就是说未必需要超过存续期，期权也会失效。

『拾』 上证50etf期权最多能翻多少倍

具体看行情。有翻200倍的，1000倍的也有，但是那种可遇不可求，只有在练好基本功之后，并对标的资产的走势把握准确，才有机会获得高收益的回报！另外，国内目前上市的除了50ETF期权，还有另外6个商品期权，判断正确收益也一样客观，百倍行情也会偶尔出现，看你自己把握了。