剩余存续期限的确定

㈠ 高手解答一下：1、剩余期限在397天以内的债券 2、剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券

1、剩余期限在397天以内的债券
就是397天以内就会到期还本的债券

2、剩余版期限小于397天但剩余存权续期超过397天的浮动利率债券
就是397天以内就会到期还本， 但是债券价格对利率变动敏感度高于普通剩余期限397天内的债券
比如利率是一个和浮动利率挂钩并且有杠杆。

存续期是债券价格对利率变动敏感度的指标，亦可视为投资人收回其债券投资的资金所需时间的一个指标。 存续期越长，债券价格对利率的变动越敏感。 存续期与债券的年期(maturity)是不同的概念，年期一定程度上亦反映债券对利率风险的敏感度，在其他条件相同的情况下，年期越长，价格对利率的变动越敏感。 但由于债券价格对利率风险的敏感度同时受票面利率、付息的频率及年期这些因素所影响，单是年期并不是债券对利率风险敏感度的好指标。

㈡ 医保的存续期怎么计算

货币基金按规定只能投资于剩余期限小于397天的债券的。有一种债券叫做浮动利率债券，剩余期限的计算按照浮动区间计算，剩余存续期按债券实际存续期来计算。

㈢ 存续期限的介绍

存续期限(Duration)最先由Macaulay(1938)提出。 依Macaulay ration之定义，存续期限相同的债券，不论息票利率为何、不论是附息或零息债券，皆视为有著相同”有效”到期期限(“effective”maturities)或”真正”到期期限(“true” term to maturities)之债券。简而言之，就是衍生工具的合约从签署到失效这段时间为存续期限。

㈣ 手帮忙解释下：剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券

存续期是债券价格对利率变动敏感度的指标
存续期越长， 表示债券价格对利率变动越敏感。专

比如一个十年剩余属期限的债券， 存续期为八年， 这就表示， 利率每上升一个基点， 该债券价格就会下跌8个基点， 反之亦然。

如果债券支付反浮动利息， 那么存续期就有可能比剩余期限还要长， 比如一个10年债券， 每年支付 Max[0; 8% - 1年存款利率]
就是说， 如果当年1年存款利率为2%， 那么该债券支付6%的利息， 如果当年1年存款利率为5%， 那么该债券只支付3%的利息。
这个债券对利率变动的敏感度就会大于支付固定利息的债券。
这个债券的存续期就会大于剩余期限，可能有15年

㈤ 货币基金的剩余存续期是怎么定义怎么计算的

弄明白这个问题首先要知道剩余期限和剩余存续期的计算区别。
有这样的限制的都是指货币内基金，而容货币基金按规定只能投资于剩余期限小于397天的债券的。有一种债券叫做浮动利率债券，剩余期限的计算按照浮动区间计算，剩余存续期按债券实际存续期来计算。
举例说一个10年期的浮动利率债券，一年浮动2次利率，其存续期有10年显然超过397天，但在存续期内任何时候计算其剩余期限肯定小于181天，则没有超过剩余期限397的要求。货币基金就可以投资这种浮动利率债券，但投资于这种浮动利率债券的占比不得超过基金净值的20％，所以在定期报告时出现了这句话“本报告期内本基金持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券，未发生该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的20％的情况。”

㈥ 企业债剩余年限如何计算

“08铁岭债”为7年期固定利率债券，票面年利率8.35%，同时附加投资人在债券存续期第版五年末回售选择权权。

08铁岭投资债虽然是7年期企业债，但设置了5年回售条款，因此仍按5年期限来进行二级市场定价。这就是为什么剩余年限还有4年多。

相关信息请看和讯债券的公告：http://bond.hexun.com/2008-08-20/108254370.html

税后收益你无需管它如何计算，有现成的，和讯债券的收益列表。债券的利息收益要收20%的利息税。

㈦ 货币市场基金可以投资于剩余期限小于397天，但实际存续期超过397天的浮动利率债券。

存续期是债券价复格对制利率变动敏感度的指标
存续期越长， 表示债券价格对利率变动越敏感。

比如一个十年剩余期限的债券， 存续期为八年， 这就表示， 利率每上升一个基点， 该债券价格就会下跌8个基点， 反之亦然。

如果债券支付反浮动利息， 那么存续期就有可能比剩余期限还要长， 比如一个10年债券， 每年支付 Max[0; 8% - 1年存款利率]
就是说， 如果当年1年存款利率为2%， 那么该债券支付6%的利息， 如果当年1年存款利率为5%， 那么该债券只支付3%的利息。
这个债券对利率变动的敏感度就会大于支付固定利息的债券。
这个债券的存续期就会大于剩余期限，可能有15年

我是做黄金现货的，需要此方面的了解可以联系我

㈧ 债券的剩余期与存续期有什么区别

债券的剩余复期即债券的待偿制期，待偿期愈短，债券的价格就愈接近其终值（兑换价格），所以债券的待偿期愈长，其价格就愈低

债券的存续期即债券的期限。

举例来说，一只5年的企业债券，他的存续期为5年，如果第三年你购买了，他的剩余期为3年。如果企业债券出现延期，那么他的存续期也相应延长

㈨ 存续期限的原理

债券存续期限有两种常用的计算方式： Macaulay Duration和modified ration。 MacaulayDuration的单位为年，如票面利率及市场收益回率均为8%，每半年付答息一次的10年期债券的存续期限为7.07年。以D代表存续期限，市场利率每变动1个百分点，债券价格就会随着变动D%(利率上升时，价格下跌；利率下跌时价格上升)。 由此可见，存续期限较长的债券(或债券组合)风险较高。若预期利率下滑，调整债券投资组合以拉长存续期限(可以通过调高长债的比重来达到)是理智的策略，因为一旦利率果真下滑，债券组合的价格升幅会较大。当然，若判断失误，所付出的代价亦会较为惨重。