债券利率期限

❶ 债券面值100元 票面利率5% 期限10年，每年付息 如果到期收益率8% 求发行价格

面值是100元的债券，每半年计息一次，年收益率为12%，票面利率是8%，3年期限。
价格=面值*票面利率*(P/A，i,n)+面值*(A/F，i,n)
注：(P/A，i,n）为利率为i，n期的年金现值系数
(A/F，i,n）为利率为i，n期的复利现值系数。
此处的i是实际利率，也就是市场利率。
由于你的题目是半年付息一次，所以是6期,相应的两个利率都为4%和6%。
债券价格=100*4%*（P/A，6%，6）+100*（A/F，6%，6）
查年金现值系数表和复利现值系数表可得（P/A，6%，6）是4.9173，（A/F，6%，6）是0.705
代入公式得
债券价格=4*4.9173+100*0.705=90.17

这是我解答过的一道类似的题目，你把其中的期数改改，再查查对应的年金现值系数和复利现值系数就能做出你这道题的答案。

❷ 债券收益率与期限的关系

1、债券的期限越长，市场利率变化对其价格的影响越大，债券的利率风险越大，债券的收益率越高。

2、其他情况不变，债券的期限越长，市场利率变化的不确定性越高，投资者要求的收益率越高。

3、其他情况不变，债券的收益率与债券的期限成正比关系，期限越长，收益率越高。

债券的到期收益率与到期期限之间的关系被称为债券的利率期限结构。

(2)债券利率期限扩展阅读：

由于债券价格的波动性与其到期期限的长短相关，期限越长，市场利率变动时其价格波动幅度也越大，债券的利率风险也越大。因此，到期期限对债券收益率也将产生显著影响，投资者一般会对长期债券要求更高的收益率。

利率的期限结构反映了不同期限的资金供求关系，揭示了市场利率的总体水平和变化方向，为投资者从事债券投资和政府有关部门加强债券管理提供可参考的依据。

❸ 债券的期限如何计算

我帮你
债券价值V=I*（P/A，i，n）+M*（P/F，i，n）
n=10年时
V=100*5.5602+1000*0.3320=888.02
因为是折价发行为887
所以期限为10年

❹ 一债券期限是5年,票面利率8%,面值100,1年期5%,2年期6%,3年期7%求到期收益率

国内都不教怎么使用金融计算器吗？谁没事吃饱了用公式算啊
8%
x
100
=
8
元，这是每年债券的payment
在金融计算器里输入：
-
102
pv
100
fv
2
n
8
pmt
得出iyr
=
6.8954%
这就是ytm
(到期收益率)
这是公式
c
/
(1
+
r)
+
c
/
(1
+
r)^2
+
.
.
.
+
c
/
(1
+
r)^y
+
b
/
(1
+
r)^y
=
p
其中
c
是
annual
payment
y是几年
b是面值
p是发行价
^表示次方
你这题用公式就是
8
/
(1+r)
+
8
/
(1+r)
^2
+
100
/
(1+r)
^2
=
102
算出r
把之前我用计算器算出的答案（约等于0.069)带进去，也符合

❺ 关于债券与利率的关系

债券和利率的关系有三种情况。第一种情况是长期债券，其债券随利率的高低按相反方向涨落。第二种情况是国库券价格，其债券受利率变化影响较小。因为这种债券的偿还期短，在这一短时期内国库券可以较快地得到清偿，或在短期内即以新债券可代替旧债券。第三种情况是短期利率，其利率越是反复无常的变动，对债券价格的影响越小。
此回答由康波财经提供，康波财经专注于财经热点事件解读、财经知识科普，奉守专业、追求有趣，做百姓看得懂的财经内容，用生动多样的方式传递财经价值。希望这个回答对您有帮助。

❻ 债券的期限结构的计算方法

目前流行的来期限结构计算方法大源都以附息债券的到期收益率作为计算的基础,这并不是一个精确的算法。本文提供了一种用固定利率债券收益率推导精确期限结构的方法,并说明了在当前环境下使用该方法的局限性。
【关键词】：收益率;期限结构
【分类号】：F810.5
【DOI】：CNKI:SUN:ZGHC.0.2002-01-012
【正文快照】：
收益率期限结构(Term Structure of Yleld)是指在某一时点上,不同期限资金的收益率(Yield)与到期期限(Maturity)之间的关系。目前国内不少投资和研究机构大都以人民银行和财政部统一的国债收益率计算公式为计算的基础(见公式1)。该公式实际上是一个附息债券的到期收益率(Yield

❼ 债券应计利息如何计算

债券金融机构或企业向社会筹借资金，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。

一般在债券购买时，就有确定且有上限的利率，发行者按照约定利率给予投资者本金利息的支付，且不同债券利息预期收益和风险都不同。

债券利息的计算公式表达为：债券利息=本金*年化利率*债券期限/360。

债券利息计算具体举例说明

为说明债券的利息计算方法，我们假设甲购买了一张5万元的半年期的企业债券，其年化利率规定为2.75%，那么5万元债券一年可获得多少预期收益？到期后这个人可获得的预期收益是多少？

债券利息=本金*年化利率*期限/360=50000*2.75%*360/360=1375元

债券利息=本金*年化利率*期限/360=50000*2.75%*180/360=687.5元

这样来看，5万元债券一年可获得1375元利息预期收益，因为该投资者购买半年期，到期后这个人可获得的预期收益是687.5元。

温馨提示：以上利率水平为说明计算方法做出的假设，不代表实际债券利率。

以上关于债券利息怎么算的内容就说这么多，希望对大家有所帮助。温馨提示，理财有风险，投资需谨慎。

❽ 债券面值100，票面利率10%，期限1年，市场利率5%

1、债券折现价值=（100+100*10%）/(1+5%)=104.7元，市场价格110元高于104.7元，所以不值得投资

2、债券折现价值=100*10%/(1+5%)+（100+100*10%）/(1+5%)^2=109.29元，市场价110元仍然高于109.29元，所以不值得投资

❾ 债券利率是多少

国债3年期利率为4%，5年期利率为4.27%，与同期的银行定存相比，具有一定的利率优势，国有银行的3年期及5年期定存的利率普遍低于3%，中小银行普遍低于3.5%。

买：

1.按照发行凭证，国债分为三类：凭证式、电子式、记账式。其中，记账式国债是可以上市的债券，想要买卖的话必须在证券交易所设立账户。

2.凭证式国债一般在银行柜台购买，到期一次还本付息，购买之前需要在银行开立国债账户。如果是柜台购买，就要早早起床，因为国债都需要排队抢购。

3.电子式国债可以在柜台和网银购买，采取每年付息一次，最后一次支付本金的方式付息。电子式国债购买更方便，不过要对网银操作熟练才可以。下图是农行手机银行中看到的电子式国债。

4.国债的期限（除了记账式国债可以上市买卖）一般都在三到五年，提前支取会有利息损失，所以一定要用闲钱购买哦！

❿ 债券的利率期限结构是指债券的持有期收益率与到期期限之间的关系。( )

这个说法是错误的。
债券的利率期限结构
是指债券的
到期收益率
与到期期限之间的关系。
那些具有相同风险、流动性和
税收特征
的债券，由于其期限存在差异，导致其具有不同的利率。该结构可以通过利率期限结构图表示，图中的曲线即为
收益率曲线
。或者说，收益率曲线表示的就是债券的利率期限结构。
到期收益率相当于投资者按照当前市场价格购买并且一直持有到满期时可以获得的年
平均收益率
，其中隐含了每期的
投资收入
现金流均可以按照到期收益率进行再投资。
(10)债券利率期限扩展阅读：
社会效应
股票、基金这类投资产品的收益率计算方法，1元净值买入的基金，2年后以2元净值抛出，
年化收益率
就是2开2次方再减一，即41.4%左右。但是
保险产品
却很复杂。
分红险
或者年金险之类，很多会要求投资者在前10年内每年固定缴纳一笔费用，然后从某一年开始又会每年或者每几年返还一笔资金，要再复杂些，就在投资者缴费的几年里时不时返还一笔资金，由于时而支出时而收入，因此很多投资者看得是晕头转向，更不知收益率如何计算了。
分红险的这种收益方式虽然复杂，但是和债券极为类似。在计算其收益率时，同样可以以
内部报酬率
(IRR，InternalRateofReturn)来计算到期收益率。
内部报酬率是一个利用
折现
概念计算而得的收益率，其具体含义以及与年化收益率区别等问题普通投资者无需关注，只需要知道这是一个可以衡量分红险、债券等有一连串收入支出的投资产品收益高低的指标即可。