债券加权期限计算

『壹』 债券久期如何计算

债券久期是债券投资的专业术语，反映的是债券价格相对市场利率正常的波动敏感程度，也就是债券持有到期时间。久期越长，债券对利率敏感度越高，其对应风险也越大。

债券久期计算公式有三种，分别是：

公式一：

(1)债券加权期限计算扩展阅读：

债券是政府、企业、银行等债务人为筹集资金,按照法定程序发行并向债权人承诺于指定日期还本付息的有价证券。

债券(Bonds / debenture)是一种金融契约，是政府、金融机构、工商企业等直接向社会借债筹借资金时，向投资者发行，同时承诺按一定利率支付利息并按约定条件偿还本金的债权债务凭证。债券的本质是债的证明书，具有法律效力。债券购买者或投资者与发行者之间是一种债权债务关系，债券发行人即债务人，投资者(债券购买者)即债权人 。

债券是一种有价证券。由于债券的利息通常是事先确定的，所以债券是固定利息证券(定息证券)的一种。在金融市场发达的国家和地区，债券可以上市流通。在中国，比较典型的政府债券是国库券。

『贰』 债券持有年限的计算

你的问题写的不是很清楚：19991年1月1日发行？我想如果是1991年，5年到期就不用谈2003年了；所以原题应该是1999年！
假如1991年1月1日购买,5年到期,到期日是95年12月31日！且持有期为5年.
1999年1月1日发行的，5年到期，到期日为2003年12月31日（或说是2004年1月1日）。
如果是2003年1月1日购买1999年1月1日发行的债券，到期日是2003年12月31日（或说是2004年1月1日），持有期为1年。
可以画个数轴看看！

『叁』 债券的期限结构的计算方法

目前流行的来期限结构计算方法大源都以附息债券的到期收益率作为计算的基础,这并不是一个精确的算法。本文提供了一种用固定利率债券收益率推导精确期限结构的方法,并说明了在当前环境下使用该方法的局限性。
【关键词】：收益率;期限结构
【分类号】：F810.5
【DOI】：CNKI:SUN:ZGHC.0.2002-01-012
【正文快照】：
收益率期限结构(Term Structure of Yleld)是指在某一时点上,不同期限资金的收益率(Yield)与到期期限(Maturity)之间的关系。目前国内不少投资和研究机构大都以人民银行和财政部统一的国债收益率计算公式为计算的基础(见公式1)。该公式实际上是一个附息债券的到期收益率(Yield

『肆』 债券的期限如何计算

我帮你
债券价值V=I*（P/A，i，n）+M*（P/F，i，n）
n=10年时
V=100*5.5602+1000*0.3320=888.02
因为是折价发行为887
所以期限为10年

『伍』 关于久期和剩余期限的问题

第一题是错的，第二题是对的，实际上就是关于久期定理的理解，第二题对是内由于零息债券由于其容现金流集中在债券到期时才发生，根据久期的计算公式可以确定零息债券的剩余年限就是久期；由于付息债券会在债券的剩余年限内会按时支付每期利息的，导致现金流并不完全集中在债券到期时才发生，久期实际上是现金流的加权平均年限，这样会导致付息债券比零息债券的久期要短，即付息债券的久期要小于其剩余年限。

『陆』 企业债剩余年限如何计算

“08铁岭债”为7年期固定利率债券，票面年利率8.35%，同时附加投资人在债券存续期第版五年末回售选择权权。

08铁岭投资债虽然是7年期企业债，但设置了5年回售条款，因此仍按5年期限来进行二级市场定价。这就是为什么剩余年限还有4年多。

相关信息请看和讯债券的公告：http://bond.hexun.com/2008-08-20/108254370.html

税后收益你无需管它如何计算，有现成的，和讯债券的收益列表。债券的利息收益要收20%的利息税。

『柒』 ____使用加权平均数的方法计算债券的平均偿还期限。（填空）

答案是久期

『捌』 关于债券组合久期的计算

债券组合的久期，是按照市值加权计算的，A债券的权重是60%，B债券的权重是40%
组合的久期=60%*7+40%*10=8.2

『玖』 债券平均续存期为何等于各本金偿付的加权平均数

存续期，也叫久期，是一个考虑复利因素后，计算的债券距到期日的时间，是专以每期现金属流现值占总体现值的比例为权重计算的加权平均到期日。大概原理就是认为债券每次付息时，实际上你已经收回了部分你的投资，这些是不能忽略不计的。上面提到的例子，这支债券的剩余期限还有7年，它的存续期可能只有4－5年了，存续期的大小，是和债券多长时间付一次息，债券的票面利率是多少，市场上的同期收益率是多少都有关系的。

『拾』 债券的剩余期限如何计算

您好，剩余期限＝(债券最终到期日－交割日)/365。