流动性期限缺口是什么

① 什么是流动性短期正缺口

流动性缺口是指银行资产与负债之间的差额。当负债大于资产时，说明银行流动性过剩；当负债小于资产时，说明银行存在流动性风险，若要维持现有的资产规模，必须从外部去寻求新的资金来源。由于银行的资产与负债是不断变化的，故应引入边际流动性缺口概念。所谓边际流动性缺口，是指银行资产变动的代数值与负债变动的代数值之间的差额。当边际流动性缺口为正数时，表示流动性过剩；当边际流动性缺口为负数时，表示存在流动性风险。如果流动性缺口产生于目前的资产与负债，称为静态流动性缺口；如果流动性缺口产生于新增的资产与负债，称为动态流动性缺口。
流动性缺口法虽然对银行流动性的现状有一个大致的描述，但它仍有诸多缺陷：
(1)在对有些资产负债进行期限划分时，往往靠主观判断。例如，活期存款虽然没有名义上的到期日，但有时它们在银行会呆很长时间。又如，资产提前偿还现象的发生；再如，股本虽然在理论上期限无穷大，但当银行根据需要不断增加股本时，也会影响流动性缺口；
(2)银行资产负债的期限结构既不能完全反映资产负债质量的差异，也不能把那些以或有负债形式出现的表外业务纳入缺口分析；
(3)它不能对银行的借款能力进行评估。对于有些银行而言，其流动性主要靠从市场筹集新资金来满足，而这一能力直接取决于该银行在市场中的地位，而非其资产负债的期限结构。

② 银行业务中，流动性期限缺口是什么意思啊

流动性资产期限与流动性负债期限之差

流动性缺口率为90天内专表内属外流动性缺口与90天内到期表内外流动性资产之比，一般不应低于-10%。它是衡量商业银行流动性状况及其波动性的流动性风险核心指标之一。

流动性缺口是衡量银行流动性的常用指标，它衡量的是在未来的一定时间内，银行能变现的资产是否能够偿还到期的债务。缺口为正，表示银行在该期限内到期的资产足够偿还到期的债务;缺口为负，表示银行在该期限内到期的资产无法偿还到期的债务，需要以其他方式筹集资金偿还到期债务。虽然《商业银行风险监管核心指标(试行)》仅规定了90天期的流动性缺口，但在银行实际运用之中，要分别计算多个期限的流动性缺口，并制定相应的流动性管理策略。

③ 什么是“流动性缺口”，如何计算

流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。

流动性缺口 = 流动性缺口 ÷ 同期内到期的表内外资产。
流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。
本指标计算本外币口径数据。

④ 流动性缺口率的含义及应用

流动性缺口是衡量银行流动性的常用指标，它衡量的是在未来的一定时间内，银行能变现的资产是否能够偿还到期的债务。缺口为正，表示银行在该期限内到期的资产足够偿还到期的债务；缺口为负，表示银行在该期限内到期的资产无法偿还到期的债务，需要以其他方式筹集资金偿还到期债务。虽然《商业银行风险监管核心指标(试行)》仅规定了90天期的流动性缺口，但在银行实际运用之中，要分别计算多个期限的流动性缺口，并制定相应的流动性管理策略。

⑤ 银行业务中，流动性期限缺口是什么意思

流动性资产期限与流动性负债期限之差

流动性缺口率为90天内表内外专流动性缺口与属90天内到期表内外流动性资产之比，一般不应低于-10%。它是衡量商业银行流动性状况及其波动性的流动性风险核心指标之一。

流动性缺口是衡量银行流动性的常用指标，它衡量的是在未来的一定时间内，银行能变现的资产是否能够偿还到期的债务。缺口为正，表示银行在该期限内到期的资产足够偿还到期的债务;缺口为负，表示银行在该期限内到期的资产无法偿还到期的债务，需要以其他方式筹集资金偿还到期债务。虽然《商业银行风险监管核心指标(试行)》仅规定了90天期的流动性缺口，但在银行实际运用之中，要分别计算多个期限的流动性缺口，并制定相应的流动性管理策略。

⑥ 流动性缺口是指银行什么和负债之间的差额

流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。
资产是对资金的运用, 可以按照是否能在90天内变现并且没有损失划分为流动性资产与非流动性资产两部分；负债和所有者权益是资金的来源, 可以分为稳定来源与波动来源两部分。流动性资产与波动来源之间的差额,即为流动性缺口。如果流动性资产大于波动来源,这一缺口为正, 说明银行流动性充足反之, 这一缺口为负, 说明银行部分非流动性资产由波动资金来源提供, 流动性存在不足。

⑦ 流动性缺口率的公式

流动性缺口率 = 流动性缺口 ÷ 同期内到期的表内外资产 × 100%
流动性缺口为90天内到期的表内外资产减去90天内到期的表内外负债的差额。
本指标计算本外币口径数据。

⑧ 什么是持续期缺口它的概念是什么

持续期复也称为久期，制是由美国经济学家弗雷得里·麦克莱于1936年提出的。久期最初是用来衡量固定收益的债券实际偿还期的概念，可以用来计算市场利率变化时债券价格的变化程度，70年代以后，随着西方商业银行面临的利率风险加大，久期概念被逐渐推广应用于所有固定收入金融工具市场价格的计算上，也应用于商业银行资产负债管理之中。

持续期是指某项资产或负债的所有预期现金流量的加权平均时间，也就是指某种资产或负债的平均有效期限。

一般来说，当持续期缺口为正，银行净值价格随着利率上升而下降，随利率下降而上升；当持续期缺口为负，银行净值价值随市场利率升降而反方向变动；当持续期缺口=0时，银行净值价值免遭利率波动的影响。

⑨ 如何根据流动性期限缺口情况表进行流动性压力测试

目前在银行中应用的压力测试比较常见的是流动性风险压力测试。对商业银行根据不同的假设情况（可量化范围）进行流动性测算，以测试银行在非正常情况下流动性的敏感度。通过压力测试为商业银行在非正常情况下的流动性管理提供措施，避免商业银行的资产廉价出售或降低融资所需支付的风险溢价。
具体到开展简单来说分四步。一，确定承压对象和承压指标。对象可为银行现金支付能力等，指标可为流动性缺口。二，确定压力因素和压力指标。如宏观政策调整，自身经营出现问题等等。三，设定压力情景。内部外部都要考虑进去。四，确定测试方法。流动性缺口法，监管指标法，现金流量法。

⑩ 请问算流动性缺口时，一个月内到期的资产的数据在哪里能找到呢

说详细点？
应该是银行的吧。
一个月到期的资产可以从这些里面找到
贷款，剩余到内期期限在一个月容以内的
存放同业，剩余到期期限在一个月以内的
买入返售资产，剩余到期期限在一个月以内的，
以及其他剩余到期期限在一个月内的资产。