收益年限无限和有限

⑴ 为什么说期权买方的损失有限而收益无限急急急急！！！

因为买方有权利而无义务。也就是说损失最多就是支付的期权费，而收益的专话，如果市场属可以向着有利的方向无限地走下去那收益就是无限的，当然这个无限也只是理论上的，不可能真的无限，因为价格不可能低于0，也不可能无穷大。

⑵ 看涨期权的卖方仅得到期权费,收益有限但可能得亏损无限,划算么

是否划算是相对而言的。

理论上，期权卖方收益有限但可能的亏损无限，版所以卖方风险很大。
这里要权注意亏损无限是有可能的，那么就存在概率的问题。对于一般人来说，没有专业的知识和丰富的经验，对于行情的走势无法判断，亏损概率很大，那么做卖方是很不划算的。
而专业人士，通过能力经验等等，判断出大致的行情走势，能够将亏损的概率大幅降低，那么这个交易就变成大概率收益期权费，小概率亏损无限。这样就变得划算了。
综上，做卖方是否划算，很看自身的情况，能力强就划算，不强就不划算。初学者不建议做卖方。

⑶ 期权卖权的买方盈利有限还是无限,卖方亏损有限还是无限

卖方亏损无限，选抄择购买或出售的资产。它包括股票、政府债券、货币、股票指数、商品期货等。期权是这些标的物“衍生”的，因此称衍生金融工具。

值得注意的是，期权出售人不一定拥有标的资产。期权是可以“卖空”的。期权购买人也不定真的想购买资产标的物。因此，期权到期时双方不一定进行标的物的实物交割，而只需按价差补足价款即可。

(3)收益年限无限和有限扩展阅读

双方约定的期权到期的那一天称为“到期日”，如果该期权只能在到期日执行，则称为欧式期权；如果该期权可以在到期日或到期日之前的任何时间执行，则称为美式期权。

期权的执行。依据期权合约购进或售出标的资产的行为称为“执行”。在期权合约中约定的、期权持有人据以购进或售出标的资产的固定价格，称为“执行价格”。

⑷ 期权买入损失有限收益无限，期权卖出收益有限，损失无限，这矛盾吗

不矛盾。
期权说穿就是买方和卖方的对赌，不考虑手续费的情况下，一方专的盈利就是另一方的亏属损。
举个例子，现在指数3000点，我说1个月以后会涨到3500点，你说不会涨到3500点，我们以5元为赌注，到了我赢你输，没到的话你赢我输，这就是最简单的期权。
复杂一点，就是我说会涨到3100点以上，你说不会，我拿出100块钱跟你赌，1个月以后指数涨多少点，你给我多少钱。这100就是权利金，我损失的上限，你盈利的上限；然后一个月以后指数点位减3100，是我盈利的金额，也是你损失的金额，理论上没有上限。
最后，期权的交易是以开仓平仓为关键点的，买卖只是方向，可以买开卖平，也可以卖开买平。

⑸ 看涨期权，对于买方而言，赢利有限，亏损无限

不是这样的，无论看涨期权还是看跌期权，买方的利润是无限的，而损失仅仅是有限的权利金；相反，卖方的最大收益就是收取的权利金，而风险却是无限的。

⑹ 收益年限有限年且其他因素不变的收益法公式不可用于( )。

正确答案:C
解析：收益年限有限年且其他因素不变的收益法公式主要专有以下用途：(1)直接属
用于计算价格；(2)市场法中因期限不同进行的价格调整；(3)不同类型房地产不同年限价格之
间的换算；(4)相同类型房地产比较不同年限价格的高低。

⑺ 做空股票认购期权收益和损失是有限还是无限

理论上是有限的，实际上来看，绝对能亏光你的舱底资金，能否称之为无限？

回答来自：国内最大的开放性投资社区——丰登街APP

⑻ 什么是收益现值发

收益现值法也称收益还原法或收入资本化法，即通过求取土地资产在将来所能产生的期
待纯收益折算现价的总和，是以还原利率将纯收益还原，求得对土地估算价格的一种方法。 <br> (一)基本原理 <br> 由于土地具有可永续使用的特点，其耐用时间理论上讲可无限长。对于土地占有者来讲，当其在无限期或有限年期占有某宗土地时，土地现在所能为其提供的年纯收益，能期待在未来
年间源源不断地继续取得。将此项随时间延续能不断取得的纯收益，以一定的适当报酬串(还
原利率)折算为现在价格的总额，即是该地产的现实价格。该原理可通过另一种方式加以表
述，某土地占有者占有一块土地资产，他不仅现在每年能取得一定的纯收益，而且能期待在将
来每年源源不断地继续确实取得这个纯收益。这样，这一土地资产的价格就相当于这样一个
货币额，如果将这个货币额存入银行也会每年源源不断地带来与土地纯收率等量的利息收入，
因此，可以得出以下结果： <br> 土地价格＝全美景目e肇茧 (12．2) <br> 上述关于收益还原法的介绍，只是假定纯收益等于利息，且每年不变，资产化牢每年不变，
获取纯收益的年限为无限年，并且投资土地资产的风险与银行存款风险相当的前提下的情形．
实际应用时还需将上述情况变化综合考虑。 <br> (二)收益现值法的适用范围 <br> 收益现值法主要适用于以收益为目的使用或有潜在收益的土地估价，如农场、渔塘、牧场、
采矿用地和工商企业用地，房地产开发用地等，对于机关、学校、公园等公共性用地酌估价则不
太适宜。 <br> (三)收益现值法中的纯收益 <br> 纯收益，是指归属于土地的适当收益而言，一般以年为计算单位。土地资产的纯收益可分
为实际收益和客观收益，实际收益是在现状下取得的收益，它一般不能用于估价，因为土地占
有者对土地的利用程度和经营能力对实际收益影响很大，不能做为客观评价标准。客观收益
是排除了实际收益中屑于特殊的、偶然的因素后所能得到的社会公认的一般正常收益，它才能
够作为估价的依据。 <br> 土地纯收益由土地总收益扣除总费用求得。总收益是指以收益为目的土地及与此有关的设
施、劳动力及经营等诸要素相结合产生的总收益，总费用是指直接必要的劳动费与资本费而言。
具体形式是：①以收益为目的而出租的土地，其纯收益是由租赁收入中扣除管理费、税费、损害保
险等项费用；②一般工商企业用土地，从商品销售收入中扣除生产成本、交易费、管理费、税费及
正常运转资金相应数额和其它为求土地纯收益所需扣除的费用；③待开发土地，可假设其在最有
效使用情况下的一般客观收益，然后扣除为求得纯收益所要付出的一般客观标准费用。 <br> (四)收益现值法中的现值利率 <br> 还原利率是实际上是一种投资的收益率。土地资产具有很强的地域性特点，不可能对任
何性质的土地存在各地均采用统一的还原利率。从我国目前的情况看，各地在应用收益还原
法对土地估价时，可借鉴的还原利率形式主要有：存贷款利息率、存贷款平均利息串、社会平均
资金利润李、资本增值率、土地资产祖金与售价的比率等。 <br> (五)收益现值法的计算公式 <br> 在假设土地纯收益，现值利率(资本化串)都是己知或可以预测的情况下
种具体公式如下： <br> 1．最一般的情形 公式中，p表示土地价格5q1963……蹋分别表示土地资产未来各年的纯收益；r1、q……l
表示土地资产未来各年的还原利率；n为计算年限。 <br> 此公式只有理论上的意义，实际估价中无法操作。实际操作时还需对年纯收益及原利牢
固定或设定增减幅度，方可得出估算值。 <br> 2．最简单的情形 <br> p＝向’万幸万‘zf音万’——zf音万卡 <br> 式中符号含义同前，此公式假设前提是：①a每年不变(—
上年纯收益的平均值)；②r每年不变且大于零2②估价年期无
3．钉限年期其它因索不变的情形
pl扁’六万’六万’ <br> ＝于[1—水]
式中相同符号含义同前lt表示土地地资产的使用年限或仅有收益的年限。此公式的假设前
提是：①a每年不变；⑦r每年不变且大于零；③年期有限为to
4．纯收益在若干年有变化的情形
具体有两种情况，一是年期无限，二
在无限年期的情况下：
p；扁‘命，—l命
；自命’术?
大于零；④年期无限。 <br> 有限年期的情况下： <br> p＝湍*命l—l命’币知’不知’ <br> ＝2命’术才—高大] ‘12．?， <br> 式中p、a、r的含义同前如表示第三年的纯收益ei表示纯收益有变化的年限；n表示有限
年期。此公式的假设前提是：0t年以前(含t年)纯收益有变化；欧年以后纯收益无变化为a；
②r每年不变且大于零；④年期有限为no <br> 5．预知未来若干年后的土地价格的情形 <br> p＝扁*扁k、水’太 ；2扁t众 ‘12g’ <br> 式中p、a、r的含义同前5t表示预知的未来土地价格的年限；q表示第之年的纯收益汛表
示未来第t年的土地价格。此公式的假设前担是：①已知未来?年的土地价格为pl；②在已知
土地价格的前份以前的纯收益有变化；⑦r每年不变且大于零或等于零。
若q每年相等均为a，则：
p；：h—向j众
6．纯收益每年按等差级数递增的情形
具体有二种情况，“是年期无限，二是年期有限。
在无限年期的情况下：
p‘扁l胰、淄* <br> a b <br> ＝一十下 <br> r r
*书萝* <br> 式中p、n、r的含义同前lb表示纯收益每年递增的数额。
按等差级数逆增；②r每年不变且大于零6②年期无限。 <br> 在有限年期的情况下： <br> p＝扁*赫l淄y、书铲 <br> ＝‘：i；，[1—向]—?“六万
式中p小r、b的含义同前。此公式的假设前提是：①纯收益按答差级数逆增1②r每年不
变且大于牢；③年期有限为n。 <br> 7．纯收益呈等差级数递威的情形(略) <br> 8．纯收益按一定比率逆增的情形 <br> 具体有两种情况，一是年期无限，二是年期有限。 <br> 在无限年期的情况下： <br> pz向’雨六不‘67六万’” <br> ＝—5— <br> r—a <br> 式中p必‘的含义同前沿表示纯收益逐年递增的
年按等比级数递增；②r每年不变且r，s；②每期无限。 <br> 在有限年朔的情况下： <br> “扁‘万点；p’而才六万’— <br> ＝夫[1—(摆)1 <br> (12．12)
七串，此公式的假设前提是：①纯收益每
*2iljj主
“ (1十r)“ <br> 式中v、a人g的含义同前。此公式的假设前提是：①纯收益每年按等比数列递增；②r每
年不变且r，6m②年期有限为n。 <br> 9．纯收益按一定比率递减的情形。

⑼ 期权卖方收益有限，风险无限，那谁还愿意当卖方呢他们为什么当卖方呀

因为大资金都是做卖方，买方可容纳的资金小，适合小资金以小博大，大资金参与买方是很少的一部分，需要的是长期的胜率，长期的收益率。

期权的买方只需要花费少量的权利金，成本是非常低的，而期权的卖方就好比保险公司，需要有很多的担保，每一张期权合约需要垫付较高的保证金。

在期权投资中，是有盈亏比和胜率的。盈亏比就是整个投资期内您收益次数里的平均收益率除以亏损次数里的平均亏损率，这个数也是越高越好。

但是卖方可能会连续胜利，但是一次亏损可能会远远的超过之前盈利的平均收益，是属于有种高胜率但是低盈亏比的策略。

(9)收益年限无限和有限扩展阅读：

期权交易独特的损益结构：

期权交易中，买卖双方的权利义务不同，使买卖双方面临着不同的风险状况。对于期权交易者来说，买方与卖方部位的均面临着权利金不利变化的风险。

这点与期货相同，即在权利金的范围内，如果买的低而卖的高，平仓就能获利。相反则亏损。与期货不同的是，期权多头的风险底线已经确定和支付，其风险控制在权利金范围内。

期权空头持仓的风险则存在与期货部位相同的不确定性。由于期权卖方收到的权利金能够为其提供相应的担保，从而在价格发生不利变动时，能够抵消期权卖方的部分损失。

虽然期权买方的风险有限，但其亏损的比例却有可能是100%，有限的亏损加起来就变成了较大的亏损。

期权卖方可以收到权利金，一旦价格发生较大的不利变化或者波动率大幅升高，尽管期货的价格不可能跌至零，也不可能无限上涨。

⑽ “远期合约”为什么买卖双方收益或者损失都可能无限大

买卖双方收益或者损失都可能无限大,这句话本来就是错的。买方是有限大，卖方理论可能是无限大，因为卖方涨多少就亏多少。