期限怎麼影響期權價值

❶ 期權剩餘期限越短，衰減速度越快，而theta負得越少，對嗎

錯

期權的風險指標通常用希臘字母來表示，包括：delta值、gamma值、theta值、vega值、rho值等

Theta（θ）是用來測量時間變化對期權理論價值的影響。表示時間每經過一天，期權價值會損失多少。theta=期權價格變化/到期時間變化。在其他因素不變的情況下，不論是看漲期權還是看跌期權，到期時間越長，期權的價值越高；隨著時間的經過，期權價值則不斷下降。時間只能向一個方向變動，即越來越少，公式為^[1]：Theta＝期權價格的變化／流逝時間的長短變化（passage of time）。（此處時間不是指距離到期日的時間長短） 一般用負來表示，以提醒期權持有者，時間是敵人。對於期權部位來說，期權多頭的theta為負值，期權空頭的theta為正值。負theta意味著部位隨著時間的經過會損失價值。對期權買方來說，Theta為負數表示每天都在損失時間價值；正的Theta 意味著時間的流失對你的部位有利。對期權賣方來說，表示每天都在坐享時間價值的入。

舉例來說，以6月 5日的收盤數據計算，國電JTB1的理論價格為9.337元，內在價值為9.31元，Theta值為-0.107，這意味著在其他條件不變時，持有國電 JTB1理論上大約每天損耗0.04分錢。值得一提的是，Theta一般都是負值，意味著隨著時間的流逝，權證的時間價值將減少。

❷ 影響可轉債價值的因素 為什麼回售期限越長，轉換比率越高回售價格越高回售的期權價值越大 為什麼

（1）回售期限
首先得明白什麼是期權，期權是一段時間內以固定行權價格出售的專權利。期權的價值源自股票屬的波動性，如果股票不波動，行權價與股票價格產生不了價差，期權就沒價值。那麼回售期限越長，在較長的時間內，股票的波動可能性越大，自然期權價值越高。如果理解不了，打個比方，學校讓你在開學前選擇考試方式：在授課結束後，1個星期內考試或1年內考試。你肯定會選1年內考試吧，誰知道考試難不難，要是難的話，1個星期內考試不得懵逼了。
（2）回售價格
回售是指在股價低於某一價格時，投資者以固定行權價格出售給發行方的權利。此處回售價格即為行權價格，持有人賣東西，自然價格越高越好。所以回售價格越高，期權價值越大；同理，贖回價格越高，持有人買東西，價格越高月不利，因此贖回價格越高，期權價值越低；
(3)轉換比率
轉換比率是能轉換成股票的數量，對於回售期權而言，在行權價格固定時，轉換比率高，能轉換的股票數量越多，回售期權價值越高；對於贖回期權而言，在行權價格固定時，發行人付出的股票數量越少，對其越有利，即轉換比率月低，贖回期權價值越高。

❸ 股票期權價格受哪些因素影響

個股期權價格的影響因素主要有5個，它們是標的證券的價格、期權內的行權價格、期權的到容期日剩餘期限、標的證券的波動率和無風險利率，它們通過影響期權的內在價值和時間價值來影響期權價格。
標的證券的價格：對於認購期權，標的證券價格越高，期權價值越高；對於認沽期權，標的證券價格越低，期權價值越高。
期權的行權價格：對於認購期權，期權的行權價格越低，期權價值越高；對於認沽期權，期權的行權價格越高，期權價值越高。
期權的到期日剩餘期限：對於認購期權，到期日剩餘期限越長，期權價值越大；對於認沽期權也一樣，到期日剩餘期限越長，期權價值越大。
標的證券的波動率：對於認購期權，波動越大，期權價值越高；對於認沽期權也一樣，波動越大，期權價值越高。
無風險利率：對於認購期權，無風險利率越高，期權的價值越大；對於認沽期權，無風險利率越高，期權的價值越小。

❹ 什麼是期權的行權期限

每一期權合約具有有效的行使期限，如果超過這一期限，期權合約即失效。內一般來說，期權的行使容時限為一至三、六、九個月不等，單個股票的期權合約的有效期間最多為九個月。目前上市的上證50ETF期權合約，合約到期月份為當月、下月及隨後兩個季月，行權日為到期月份的第四個周三，如過了該日未行權，則期權合約失效。

❺ 其它條件不變，期權期間越長，期權價格越高。這句話怎麼理解

因為期權的價值分為時間價值和內在價值，只有實值期權有內在價值，例如認購期權的內內在價容值指的是max{股票市價-行權價，0}。而時間價值指的是權利金中超過內在價值的部分，反映了到期前股價波動帶給權利方的潛在收益。如果離行權日越遠，說明能達到行權價格的可能性越大，時間價值越大，其他條件不變，期權價值越高，所以期權價格越高。到了行權日，時間價值逐漸減小，直至減少到0。

❻ 期權的有效期限越長,期權價值就越大

正確答案是B
答案A錯在一概而論，美式期權的有效期越長，期權價值越大，而歐式期權的價值與有效期沒有必然的關系，因為歐式期權是只有到期日才能行權，中間發生的價格變動對其不產生影響。

❼ 為什麼對於美式期權來說，到期期限越長，價值越大對於歐式期權來說，較長時間不一定能增加期權價值

對於歐式期權來說，期權持有者只能在到期日當天行權，故距離到期剩餘時間長版並不意味著到期日當天標的資產權的價格對多頭有利，因此，對於歐式期權來說，到期剩餘時間對期權價格的影響具有不確定性。
在無股利情況下確實是時間越長時間價值越高。
當股利存在時歐式看漲期權價值不一定隨著到期時間增加而增加，因為可能增加到期時間後會把股利包含在期限內，因此導致期權時間價值下降。
而美式看漲期權沒有這樣的擔憂，因為可以提前執行。

❽ 個股期權如何操作

1、一般證券公司會依照合法機構提供個股詢價（權利金）。

2、個人投資者要通過機構第三方進行一個合作，個人投資者須提供要操作的個股，機構會即時與券商詢價（權利金）告知投資者，投資者再確定是否購買權利。

3、投資者確定後機構會通知券商在15分鍾之內以均價下單即成交。

個股期權主要可分為看漲和看跌兩大類。只要買入期權，無論看漲還是看跌都只有權利而無義務，即到期可按約定價格買入或按約定價格賣出，但這是買方可以自由選擇的，但賣出期權方無論看漲或看跌都必須無條件履行條款。

(8)期限怎麼影響期權價值擴展閱讀：

個股期權價格的影響因素主要有5個，它們是標的證券的價格、期權的行權價格、期權的到期日剩餘期限、標的證券的波動率和無風險利率，它們通過影響期權的內在價值和時間價值來影響期權價格。

標的證券的價格：對於認購期權，標的證券價格越高，期權價值越高；對於認沽期權，標的證券價格越低，期權價值越高。

期權的行權價格：對於認購期權，期權的行權價格越低，期權價值越高；對於認沽期權，期權的行權價格越高，期權價值越高。

期權的到期日剩餘期限：對於認購期權，到期日剩餘期限越長，期權價值越大；對於認沽期權也一樣，到期日剩餘期限越長，期權價值越大。

標的證券的波動率：對於認購期權，波動越大，期權價值越高；對於認沽期權也一樣，波動越大，期權價值越高。

無風險利率：對於認購期權，無風險利率越高，期權的價值越大；對於認沽期權，無風險利率越高，期權的價值越小。

參考資料來源：網路-個股期權

❾ 期權的有效行使期限一般是多久

期權的有效行使期限一般是多久：
期權有效期最主要是看期權合約里的條款，條款里會規定期權什麼時候到期的就是到期日。而中國的法律法規對於上市交易的期權最長期限是兩年。

❿ 求教大神 為什麼說 期權價格會隨期限的增長而增加 為什麼說 當看漲期權的執行價格與期貨合約的交割

期權的期限越長，他的時間價值越大（說白了，就是時間越長更有機會達到你的預期）。版隨著期貨價格的上權漲，看漲期權價格也會上漲，但是上漲的幅度會更大，這個在期權里是貝塔系數。原因是供求關系問題，因為期權的持倉成本更低，需求更大。全手碼，希望能幫到樓主。