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期限風險溢價
發布時間：2020-12-18 06:29:03⑴ 利率的風險結構是指什麼
利率的風險結構是指具有相同的到期期限但是具有不同違約風險、流動性和稅收條件的專金融工具收屬益率之間的相互關系。
利率結構理論分為兩個，一個是期限結構理論，另外一個就是風險結構理論
期限結構討論相同風險不同期限的利率
風險結構討論不同風險相同期限的利率
⑵ 違約性風險溢價，流動性風險溢價，到期風險溢價英語怎麼表達
違約性風險溢價，Default Risk Premium
流動性風險溢價回，Liquidity Risk Premium
到期風答險溢價 Maturity Risk Premiur or Settlement Risk Premium
⑶ 某商業銀行對企業發放一筆3年期貸款，已知基準利率為1.5%，該企業的違約風險溢價為3%，期限風險溢價為2.5%
基準利率定價法下：
貸款利率 = 基準利率 + 借款者的違約風險溢價 + 長期貸款的期限風險溢價
貸款利率=1.5%+3%+2.5%
=7%
⑷ 期限相同的各種信用工具利率之間的關系稱為
期限相同的各種信用工具利率之間的關系稱為利率風險結構。
利率的風險結構是回指具有答相同的到期期限但是具有不同違約風險、流動性和稅收條件的金融工具收益率之間的相互關系。多數情況下具有較低的流動性。
(4)期限風險溢價擴展閱讀：
實踐中，通常採用信用評級來確定不同債券的違約風險大小，不同信用等級債券之間的收益率差（Yield Spread）則反映了不同違約風險的風險溢價，因此也稱為「信用利差」。由於國債經常被視為無違約風險債券（簡稱「無風險債券」），我們只要知道不同期限國債的收益率，再加上適度的收益率差，就可以得出公司債券等風險債券的收益率，並進而作為貼現率為風險債券進行估值。
在經濟繁榮時期，低等級債券與無風險債券之間的收益率差通常比較小；而一旦進入衰退或者蕭條，信用利差就會急劇擴大，導致低等級債券價格暴跌。
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