期貨期限結構

① 有哪些好的量化交易平台

量化交易是指以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
應答時間：2021-04-12，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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② 求期權期貨高手,關於互換

這是最普通的互換啊 我的天

③ FRM一級考試科目佔比及大綱誰有啊

FRM一級考試科目佔比及大綱

(一)風險管理基礎20%

與風險管理基礎有關的閱讀所涵蓋的廣泛知識領域包括以下內容：

•基本風險類型、度量和管理工具

•用風險管理創造價值

•風險管理在公司治理中的作用

•企業風險管理(ERM)

•金融災難和風險管理失敗

•資本資產定價模型(CAPM)

•經風險調整的業績計量

•多因素模型

•數據匯總和風險報告

•道德和行為GARP代碼

(二)定量分析20%

與定量分析有關的閱讀所涉及的廣泛知識領域包括以下內容：

離散和連續概率分布

•估計分布參數

•人口和樣本統計

•貝葉斯分析

•統計推斷和假設檢驗

•估計的相關性和使用EWMA和GARCH模型的波動

•波動期限結構

•相關性的Copula函數

單一和多變數線性回歸•

•時間序列分析和預測

•模擬方法

(三)金融市場及產口30%

與金融市場和產品有關的閱讀所涵蓋的廣泛領域包括以下內容：

•金融機構的結構和職能

•場外交易市場和外匯市場的結構和機制

•遠期、期貨、掉期和期權的結構、機制和估值

•衍生工具對沖

•利率和利率敏感性措施

外匯風險

•公司債券

•抵押貸款證券

(四)估值和風險模型30%

與估值和風險模型有關的閱讀所涉及的廣泛知識領域包括以下內容：

•風險價值(var)

•預期短缺(ES)

•壓力測試和情景分析

•期權估價

•固定收益估值

•套期保值

•國家和主權風險模型和管理

•外部和內部信用評級

•預期和意外損失

•操作風險

④ 債券久期、期貨合約 、期點價值、利益期限結構曲線、期貨品種

140.ABCD
141.BCD
142.AD
143.ABC

144.CD
145.ACD

⑤ 遠期外匯交易，外匯期權交易和外匯期貨交易各有哪些優缺點

如有疑問，歡迎咨詢中國銀行在線客服或下載使用中國銀行手機銀行APP咨詢、辦理相關業務。

以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。

⑥ 證券投資學

判斷題 2
選擇題
1 c
2 c
3 a
4 c
5 a
6 c
7 a
8 b
9 d
10 b
11 d
12 b
13 c
14 a
15 abcd

⑦ 股指期貨是怎樣定價的

對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這產的。為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，並假定：

(1)投資者首先構造出一個與股市指數完全一致的投資組合(即二者在組合比例、股指的「價值」與股票組合的市值方面都完全一致);

(2)投資者可以在金融市場上很方便地借款用於投資;

(3)賣出一份股指期貨合約;

(4)持有股票組合至股指期貨合約的到期日，再將所收到的所有股息用於投資;

(5)在股指期貨合約交割日立即全部賣出股票組合;

(6)對股指期貨合約進行現金結算。

⑧ 什麼是期貨的期限結構

期貨市場的期限結構或收益率曲線指的是同一個標的物上連續幾個交割月份合約的價格所形成的曲線。