A. 債券的利率期限結構是指債券的持有期收益率與到期期限之間的關系。( )
這個說法是錯誤的。
債券的利率期限結構
是指債券的
到期收益率
與到期期限之間的關系。
那些具有相同風險、流動性和
稅收特徵
的債券，由於其期限存在差異，導致其具有不同的利率。該結構可以通過利率期限結構圖表示，圖中的曲線即為
收益率曲線
。或者說，收益率曲線表示的就是債券的利率期限結構。
到期收益率相當於投資者按照當前市場價格購買並且一直持有到滿期時可以獲得的年
平均收益率
，其中隱含了每期的
投資收入
現金流均可以按照到期收益率進行再投資。
(1)到期期限分析擴展閱讀：
社會效應
股票、基金這類投資產品的收益率計算方法，1元凈值買入的基金，2年後以2元凈值拋出，
年化收益率
就是2開2次方再減一，即41.4%左右。但是
保險產品
卻很復雜。
分紅險
或者年金險之類，很多會要求投資者在前10年內每年固定繳納一筆費用，然後從某一年開始又會每年或者每幾年返還一筆資金，要再復雜些，就在投資者繳費的幾年裡時不時返還一筆資金，由於時而支出時而收入，因此很多投資者看得是暈頭轉向，更不知收益率如何計算了。
分紅險的這種收益方式雖然復雜，但是和債券極為類似。在計算其收益率時，同樣可以以
內部報酬率
(IRR，InternalRateofReturn)來計算到期收益率。
內部報酬率是一個利用
折現
概念計算而得的收益率，其具體含義以及與年化收益率區別等問題普通投資者無需關注，只需要知道這是一個可以衡量分紅險、債券等有一連串收入支出的投資產品收益高低的指標即可。
B. 請問債券的到期期限是什麼意思 我不是很理解
你好，債券的到期期限：債券到期期限是指債券從發行之日起至償清本息之日止的時間，也是債券發行人承諾履行合同義務的全部時間。
C. 債券到期期限和債券償還期限有區別嗎
1.從概念上講：
債券到期期限和債券償還期限的含義是一樣的，都是指債券從發專行之日起至償清本息之日止的時間屬。
2.從時間上來講：
債券到期期限是指債券到期的那一天，即償清本息之日的具體日期；而債券償還期限是指一個時間過程，即從債券從發行之日起至償清本息之日止的時間間隔。
3.如何區別：
從債券到期期限的「到期」和債券償還期限的「償還期」里的關鍵字來區分。
D. 影響債券到期期限的因素
您好，
1．投資項目性質
確定債券期的一個主要根據是投資項目。如果為生產性建設項目籌資而發債券，期限應長一些。因為只有在項目建成投產後才有償還能力。如果企業為了改造生產設備而籌資，期限可以短些。如果是為了補充暫時性流動資金發債券，期限有幾個月即可。說到底，債券期限長短要和籌資用處、投資項目性質適應，以付出最小代價，最大限度地利用資金。
2．債券交易的難易度
如果債券市場不發達，發行困難大，轉讓難出手，債券發行者就盡量發行短期債券，增加對投資者的吸引力。目前，我國債券市場不發達，市場上企業發行的債券期限一般都在3～5年以內。
3．投資者的心理狀態
發行債券期限長短要適應當地居民的投資心理。有些地方，居民思想解放，投資意識強，看準了效益好的債券，就敢大膽購買，這種情況下，企業最好發行長期債券，也有些地方居民思想保守，對長期債券顧慮大，擔心經濟受到損失，這時，宜發行短期債券。
4．證券市場的利率變化
如果預測的結果是遠期債券利率降低，那麼企業應發行短期債券為好。這樣做有利於發行者以較低的債券利率發行新債券，降低籌資成本。如果預測到後期債券利率要提高，就要發行長期債券，以避免在高利率情況下發行新債券，造成籌資成本過高。
E. 債券的到期期限與持有期
這個跟你當時購買的商品有關系
F. 到期期限相同的債權工具利率不同是由什麼原因引起的
到期期限相同的債權工具但利率卻不相同的現象稱為利率的風險結構。到回期期限相同的債權工答具利率不同是由三個原因引起的：違約風險、流動性和所得稅因素。
債務人無法依約付息或歸還本金的風險稱為違約風險，它影響著債權工具的利率。各種債權工具都存在著違約風險，政府債券的違約風險最低，公司債券的違約風險相對較高；信用等級較高的公司債券的違約風險比普通公司債券的違約風險要小。一般來說，債券違約風險越大，其利率越高。公司債券的利率往往高於同等條件下的政府債券的利率。債權債務的相關法律條例華債網可以查到。
流動性是指資產能夠以一個合理的價格順利變現的能力，它是一種投資的時間尺度（賣出它所需多長時間）和價格尺度（與公平市場價格相比的折扣）之間的關系。各種債券工具由於交易費用、償還期限、是否可轉換等方面的不同，變現所需要的時間或成本不同，流動性也就不同。一般的，國債的流動性強於公司債券，期限較長的債券，流動性差。流動性差的債權工具，風險相對較大，利率定得就高一些，債券流動性越強，其利率越低。
G. 貨幣金融學問題：為什麼債券的到期期限等於持有期，回報率等於已經確定的收益率，即不存在利率風險這期
你是說久期（Duration）吧，久期之前的現金流有再投資風險，而久期之後的現金流有價格風險回，當持有時長等於久期答時利率上升帶來的久期前現金流的升值能很好地低效久期後現金流折現的損失，反之亦然，所以當持有時長等於久期，就能很好地規避利率風險
H. 為什麼持有期與到期期限一致的債券不存在利率風險這句話怎麼理解以及算下一年價格的問題，舉個例子，
如果你中間不轉手賣出債券，那麼債券到期時兌付的價格就是你賣出的價格+當期利息，這個時候不存在面值折價的問題，所以不存在利率風險，只是可能同樣期限，別人一年賺20%，你一年賺10%。
債券購買時距離到期年數為5年，說明這是五年期的債券，當初價格為1000，如果這是利率從10%變成20%，下一年的現值為741，計算邏輯為每年現金流利息按利率20%折現：
PV=100/(1+0.2) + 100/(1+0.2)^2 + 100/(1+0.2)^3 + 1100/(1+0.2)^4 = 741。
I. 票據到期期限是怎麼計算的
貼現息＝來票據到期值*貼現率自*貼現期
票據到期值=票據面值*利率*期限(若是不帶息票據,則票據到期值=票據面值)
例如,6月1日開出一張期限6個月的商業匯票,到期日是12月1日,假如你8月1日去銀行貼現,則貼現期為8月1日到12月1日,即貼現期為4個月.
若9月15日去貼現,則貼現期為15+30+30=75天(9月15天,10月和11月為一個整月,按30天計,期限演算法為算頭不算尾)