剩餘存續期限的確定

㈠ 高手解答一下：1、剩餘期限在397天以內的債券 2、剩餘期限小於397天但剩餘存續期超過397天的浮動利率債券

1、剩餘期限在397天以內的債券
就是397天以內就會到期還本的債券

2、剩餘版期限小於397天但剩餘存權續期超過397天的浮動利率債券
就是397天以內就會到期還本， 但是債券價格對利率變動敏感度高於普通剩餘期限397天內的債券
比如利率是一個和浮動利率掛鉤並且有杠桿。

存續期是債券價格對利率變動敏感度的指標，亦可視為投資人收回其債券投資的資金所需時間的一個指標。 存續期越長，債券價格對利率的變動越敏感。 存續期與債券的年期(maturity)是不同的概念，年期一定程度上亦反映債券對利率風險的敏感度，在其他條件相同的情況下，年期越長，價格對利率的變動越敏感。 但由於債券價格對利率風險的敏感度同時受票面利率、付息的頻率及年期這些因素所影響，單是年期並不是債券對利率風險敏感度的好指標。

㈡ 醫保的存續期怎麼計算

貨幣基金按規定只能投資於剩餘期限小於397天的債券的。有一種債券叫做浮動利率債券，剩餘期限的計算按照浮動區間計算，剩餘存續期按債券實際存續期來計算。

㈢ 存續期限的介紹

存續期限(Duration)最先由Macaulay(1938)提出。 依Macaulay ration之定義，存續期限相同的債券，不論息票利率為何、不論是附息或零息債券，皆視為有著相同」有效」到期期限(「effective」maturities)或」真正」到期期限(「true」 term to maturities)之債券。簡而言之，就是衍生工具的合約從簽署到失效這段時間為存續期限。

㈣ 手幫忙解釋下：剩餘期限小於397天但剩餘存續期超過397天的浮動利率債券

存續期是債券價格對利率變動敏感度的指標
存續期越長， 表示債券價格對利率變動越敏感。專

比如一個十年剩餘屬期限的債券， 存續期為八年， 這就表示， 利率每上升一個基點， 該債券價格就會下跌8個基點， 反之亦然。

如果債券支付反浮動利息， 那麼存續期就有可能比剩餘期限還要長， 比如一個10年債券， 每年支付 Max[0; 8% - 1年存款利率]
就是說， 如果當年1年存款利率為2%， 那麼該債券支付6%的利息， 如果當年1年存款利率為5%， 那麼該債券只支付3%的利息。
這個債券對利率變動的敏感度就會大於支付固定利息的債券。
這個債券的存續期就會大於剩餘期限，可能有15年

㈤ 貨幣基金的剩餘存續期是怎麼定義怎麼計算的

弄明白這個問題首先要知道剩餘期限和剩餘存續期的計算區別。
有這樣的限制的都是指貨幣內基金，而容貨幣基金按規定只能投資於剩餘期限小於397天的債券的。有一種債券叫做浮動利率債券，剩餘期限的計算按照浮動區間計算，剩餘存續期按債券實際存續期來計算。
舉例說一個10年期的浮動利率債券，一年浮動2次利率，其存續期有10年顯然超過397天，但在存續期內任何時候計算其剩餘期限肯定小於181天，則沒有超過剩餘期限397的要求。貨幣基金就可以投資這種浮動利率債券，但投資於這種浮動利率債券的佔比不得超過基金凈值的20％，所以在定期報告時出現了這句話「本報告期內本基金持有剩餘期限小於397天但剩餘存續期超過397天的浮動利率債券，未發生該類浮動利率債券的攤余成本超過當日基金資產凈值的20％的情況。」

㈥ 企業債剩餘年限如何計算

「08鐵嶺債」為7年期固定利率債券，票面年利率8.35%，同時附加投資人在債券存續期第版五年末回售選擇權權。

08鐵嶺投資債雖然是7年期企業債，但設置了5年回售條款，因此仍按5年期限來進行二級市場定價。這就是為什麼剩餘年限還有4年多。

相關信息請看和訊債券的公告：http://bond.hexun.com/2008-08-20/108254370.html

稅後收益你無需管它如何計算，有現成的，和訊債券的收益列表。債券的利息收益要收20%的利息稅。

㈦ 貨幣市場基金可以投資於剩餘期限小於397天，但實際存續期超過397天的浮動利率債券。

存續期是債券價復格對制利率變動敏感度的指標
存續期越長， 表示債券價格對利率變動越敏感。

比如一個十年剩餘期限的債券， 存續期為八年， 這就表示， 利率每上升一個基點， 該債券價格就會下跌8個基點， 反之亦然。

如果債券支付反浮動利息， 那麼存續期就有可能比剩餘期限還要長， 比如一個10年債券， 每年支付 Max[0; 8% - 1年存款利率]
就是說， 如果當年1年存款利率為2%， 那麼該債券支付6%的利息， 如果當年1年存款利率為5%， 那麼該債券只支付3%的利息。
這個債券對利率變動的敏感度就會大於支付固定利息的債券。
這個債券的存續期就會大於剩餘期限，可能有15年

我是做黃金現貨的，需要此方面的了解可以聯系我

㈧ 債券的剩餘期與存續期有什麼區別

債券的剩餘復期即債券的待償制期，待償期愈短，債券的價格就愈接近其終值（兌換價格），所以債券的待償期愈長，其價格就愈低

債券的存續期即債券的期限。

舉例來說，一隻5年的企業債券，他的存續期為5年，如果第三年你購買了，他的剩餘期為3年。如果企業債券出現延期，那麼他的存續期也相應延長

㈨ 存續期限的原理

債券存續期限有兩種常用的計算方式： Macaulay Duration和modified ration。 MacaulayDuration的單位為年，如票面利率及市場收益回率均為8%，每半年付答息一次的10年期債券的存續期限為7.07年。以D代表存續期限，市場利率每變動1個百分點，債券價格就會隨著變動D%(利率上升時，價格下跌；利率下跌時價格上升)。 由此可見，存續期限較長的債券(或債券組合)風險較高。若預期利率下滑，調整債券投資組合以拉長存續期限(可以通過調高長債的比重來達到)是理智的策略，因為一旦利率果真下滑，債券組合的價格升幅會較大。當然，若判斷失誤，所付出的代價亦會較為慘重。