⑴ 銀行業務中，流動性期限缺口是什麼意思
流動性資產期限與流動性負債期限之差
流動性缺口率為90天內表內外專流動性缺口與屬90天內到期表內外流動性資產之比，一般不應低於-10%。它是衡量商業銀行流動性狀況及其波動性的流動性風險核心指標之一。
流動性缺口是衡量銀行流動性的常用指標，它衡量的是在未來的一定時間內，銀行能變現的資產是否能夠償還到期的債務。缺口為正，表示銀行在該期限內到期的資產足夠償還到期的債務;缺口為負，表示銀行在該期限內到期的資產無法償還到期的債務，需要以其他方式籌集資金償還到期債務。雖然《商業銀行風險監管核心指標(試行)》僅規定了90天期的流動性缺口，但在銀行實際運用之中，要分別計算多個期限的流動性缺口，並制定相應的流動性管理策略。
⑵ 若某投資者現有以下投資機會,如果不考慮流動性、安全性和期限性因素,試問該投
個人感覺理財產品跟經濟形勢，股市行情有很大關聯，本人年初買某行半年產品年化收益率5.4%左右，到9月份時4.9%左右，現在只有4.45%，下降比較快。雖然經濟穩中向好但如果股市持續低迷，或許買長期理財產品有更好收益。結合當前形勢建議你買178天產品
⑶ 期限較長的債券流動性，風險怎樣
期限較長的債券，通常流動性較差。在債券市場上交投最活躍的是短期債券，尤其是短期國債、內短期銀行債。
同樣容，期限較長的債券，因為久期長，往往對利率變化更敏感，相同利率變化下，長期債券的價格波動更大，所以長期債券的風險也更大。
⑷ 流動性和流通性的區別
流動性指資產以合理價格迅速轉讓給交易對方的能力，指資產以最優價格迅速變現的能力。
流通性通常指資產可以出售的權力，主要指資產持有者可以以某一價格轉讓資產。因此，流通性強調資產的可交易性，而流動性則在可交易性的基礎上進一步強調資產的交易價格與交易速度。
流動性是指銀行到期償付債務的能力。西方商業銀行業務經營原則之一。銀行的清償力，一般由銀行的資產和負債比例與結構所決定。西方貨幣銀行理論有兩種對立的觀點：
一種觀點強調銀行資產結構在期限方面應正好和它的負債結構相適應；
另一種觀點則認為不一定相適應，只要銀行能迅速將其資產變買或能獲得其他機構在信用支付方面的保證，仍可保持其清償力。
股票的流通性是指股票在不同投資者之間的可交易性。流通性通常以可流通的股票數量、股票 成交量以及 股價對 交易量的敏感程度來衡量。可流通股數越多， 成交量越大，價格對成交量越不敏感價格不會隨著成交量一同變化，股票的流通性就越好，反之就越差。
⑸ 利率期限結構及流動升水理論
利率期限結構的估計是資產定價、金融產品設計、保值和風險管理的基準。國外關於利率期限結構理論的研究分為傳統的利率期限結構理論和現代的利率期限結構理論。傳統的利率期限結構理論主要集中於研究收益率曲線形狀及其形成原因；現代的利率期限結構理論著重研究利率的動態過程。傳統的利率期限結構理論包括三個理論：預期理論、流動性溢酬理論和市場分割理論。預期理論一般是指Hicks—Lutz理論，是利率期限結構理論中最主要的理論，它假定交易無稅收、無風險且交易者理性預期，認為任何證券的利率都同短期證券的預期利率有關，遠期利率反映出對未來的即期利率(spot rate)的預期。流動性溢酬理論(Liquidity Premiums Theory)認為預期理論忽視風險規避因素是不完善的。預期理論假定債券市場的債券間存在完全的可替換性，而流動性溢酬理論認為這種完全替換性是不存在的，因為不同利率之間的相互關系不僅與對未來利率的預期有關，還與風險規避因素有關。市場分割理論將整個市場分為不同期限的更小的子市場，認為投資者受到法律、偏好或者投資期限習慣的限制，只能進入子市場中的一個，從而不同期限子市場的利率水平由本身市場的供求雙方決定。西方債券市場的經驗數據研究證明，三種理論模型中，預期理論表達了對於未來即期利率的信息；偏好理論的流動性升水在期限一年以內的政府債券定價中明顯存在，而在一年期以上的債券中則不存在；市場分割理論的經驗證明相對較弱。在傳統的利率期限結構理論中，除市場分割理論以外，其他利率期限結構理論的前提條件都認為，資金在不同期限的金融市場之間是可以自由流動的。
現代的利率期限結構理論是指隨機期限結構(stochastic term structure)模型。隨機期限結構模型是刻畫利率與期限(或時間)之間的非確定性函數關系及其變化規律的有效工具。從一系列的假設條件入手，運用模型對金融市場利率歷史數據進行分析，探索利率水平變化所遵循的規律。常見的隨機期限結構和衍生證券定價模型，按其研究方法可分為計量經濟學的均衡模型(equilibrium models)和現代金融學的無套利模型(no—arbitrage models)兩大類。均衡模型是從假設一些經濟變數開始，推出短期無風險利率的一個過程，然後尋找該過程對債券價格和期權價格的含義。根據影響利率水平因素的數量，均衡模型又分為單因素模型和雙因素模型。無套利時變參數模型(Time-Dependent Parameter Models)，有Heath，Jarrow和Morton(HJM)模型、Ho-Lee模型和Hull-White模型。無套利模型將初始期限結構看作為已知量，並定義期限結構是如何演變的，這個模型主觀色彩較濃；並且其模型參數的估計必須依賴市場利率的歷史數據。隨機期限結構模型中都包含維納過程，表示短期利率受到的隨機沖擊，即利率水平是以一種隨機遊走的方式反映來自市場的沖擊，不考慮不同期限利率產品間交易存在的摩擦。
因而，無論從傳統的利率期限結構理論還是從現代的利率期限結構理論進行分析，資金在整個金融市場上的自由流動是形成完善的利率結構的基礎條件。
⑹ 違約風險 流動風險 期限風險都是指什麼呢具體點
違約風險就是指不能按期償還本金和支付利息
流動性風險，就是指變現不容易，不能很容易的賣出
期限風險就是指期限太長，不確定性太多
⑺ 以下對期限選擇和流動性升水理論的描述正確的是（ ）。
BDE
⑻ 銀行業務中，流動性期限缺口是什麼意思啊
流動性資產期限與流動性負債期限之差
流動性缺口率為90天內專表內屬外流動性缺口與90天內到期表內外流動性資產之比，一般不應低於-10%。它是衡量商業銀行流動性狀況及其波動性的流動性風險核心指標之一。
流動性缺口是衡量銀行流動性的常用指標，它衡量的是在未來的一定時間內，銀行能變現的資產是否能夠償還到期的債務。缺口為正，表示銀行在該期限內到期的資產足夠償還到期的債務;缺口為負，表示銀行在該期限內到期的資產無法償還到期的債務，需要以其他方式籌集資金償還到期債務。雖然《商業銀行風險監管核心指標(試行)》僅規定了90天期的流動性缺口，但在銀行實際運用之中，要分別計算多個期限的流動性缺口，並制定相應的流動性管理策略。
⑼ 期限選擇與流動性升水理論是如何解釋利率期限的三個經驗事實的
期限選擇與流動性升水理論是如何解釋利率期限的三個經驗事實？嗯，這個是這樣的啊，這個你要想看他的嗯經驗事實的話，只能是到書上去看他們怎麼去把這個事情和現實中的事例嗯來得到性事實。