非零售客戶內部評級期限3

A. 向銀行貸款需要哪些手續和費用

貸款的步驟/流程/手續：是你提交個人貸款需求和大概資料給銀行或者其他貸款機構，然後銀行對貸款申請者的貸款申請進行初步審核，安排專人聯系貸款申請者，聯系後如果通過初審，然後再指導貸款申請者提供所需材料，然後再審核，最終達成貸款放款。
不同的申請人和貸款類型所需提供的貸款申請資料是不一樣的。常見的個人資料如：身份證明、工作證明、居住證明等；企業申請資料如：營業執照、財務報表、貸款卡等；抵押貸款如房產、汽車等財力證明；信用貸款如收入證明、銀行卡對帳單等。
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B. 商業銀行信用風險內部評級體系監管指引的第三章　非零售風險暴露內部評級體系的設計

第二十二條非零售風險暴露的內部評級包括債務人評級和債項評級兩個相互獨立的維度。
第二十三條債務人評級用於評估債務人違約風險，僅反映債務人風險特徵，一般不考慮債項風險特徵。違約債務人的違約概率為100%；商業銀行可以設定1個違約債務人級別，也可以根據本銀行管理需要按預期損失程度設定多個違約債務人級別。
第二十四條同一債務人不同債項的債務人評級應保持一致。
第二十五條債務人級別應按照債務人違約概率的大小排序；若違約債務人級別超過1個，違約債務人級別應按照預期損失大小排序。
第二十六條商業銀行採用高級內部評級法，應通過獨立的債項評級評估債項的損失風險，債項級別按照違約損失率大小排序。商業銀行應考慮影響違約損失率的所有重要因素，包括產品、貸款用途和抵質押品特徵等。對違約損失率有一定預測能力的債務人特徵，也可以納入債項評級。經監管部門認可，商業銀行可以對不同資產考慮不同風險因素，以提高風險估計的相關性和精確度。
第二十七條商業銀行採用初級內部評級法，債項評級可以基於預期損失，同時反映債務人違約風險和債項損失程度；也可以基於違約損失率，反映債項損失的風險。債項評級應按照債項違約損失的嚴重程度排序。 第二十八條商業銀行應設定足夠的債務人級別和債項級別，確保對信用風險的有效區分。信用風險暴露應在不同債務人級別和債項級別之間合理分布，不能過於集中。
第二十九條商業銀行債務人評級應最少具備7個非違約級別、1個違約級別，並保證較高級別的風險小於較低級別的風險。根據資產組合的特點和風險管理需要，商業銀行可以設定高於本指引規定的債務人級別，但應保持風險級別間排序的一致性和穩定性。
第三十條若單個債務人級別風險暴露超過所有級別風險暴露總量的30%，商業銀行應有經驗數據向監管部門證明該級別違約概率區間合理並且較窄，該級別中所有債務人的違約概率都在該區間內。
第三十一條商業銀行應避免同一債項級別內不同風險暴露的違約損失率差距過大。債項評級的標准應基於實證分析，如果風險暴露在特定債項級別的集中度較高，商業銀行應保證同一級別內債項的損失嚴重程度相同。 第三十二條商業銀行可以採取時點評級法、跨周期評級法以及介於兩者之間的評級方法估計債務人的違約概率。
第三十三條商業銀行的債務人評級應同時考慮影響債務人違約風險的非系統性因素和系統性因素。商業銀行應向監管部門說明所採取的評級方法如何考慮系統性風險因素的影響，並證明其合理性。
前款所稱非系統性因素是指與單個債務人相關的特定風險因素；系統性因素是指與所有債務人相關的共同風險因素，如宏觀經濟、商業周期等。
第三十四條商業銀行應估計債務人未來一年的違約概率。監管部門鼓勵商業銀行採用長於一年的時間跨度。
第三十五條商業銀行的債務人評級既要考慮債務人目前的風險特徵，又要考慮經濟衰退、行業發生不利變化對債務人還款能力和還款意願的影響，並通過壓力測試反映債務人的風險敏感性。如果數據有限，或難以預測將來發生事件對債務人財務狀況的影響，商業銀行應進行保守估計。 第三十六條商業銀行應書面規定評級定義、過程和標准。評級定義和標准應合理、直觀，且能夠有意義地區分風險。
評級定義應包括各級別風險程度的描述和各級別之間風險大小的區分標准。
評級標准應與商業銀行的授信、不良貸款處置等政策保持一致性。
第三十七條商業銀行的評級標准應考慮與債務人和債項評級相關的所有重要信息。商業銀行擁有的信息越少，對債務人和債項的評級應越保守。商業銀行的內部評級可以參考外部評級結果，但應同時保證考慮了其他相關信息。
第三十八條商業銀行應確保評級定義的描述詳細、可操作，以便評級人員對債務人或債項進行合理劃分。不同業務線、部門和地區的評級標准應保持一致；如果存在差異，應對評級結果的可比性進行監測，並及時完善。
第三十九條商業銀行採用基於專家判斷的評級時，應確保評級標准清晰、透明，以便監管人員、內審人員和其他第三方掌握評級方法、重復評級過程、評估級別的適當性。
第四十條商業銀行可將外部評級結果應用於內部評級，但不能僅依賴外部評級進行評級，並滿足下列條件：
（一）了解外部評級工具考慮的風險因素和評級標准，確保外部評級的結構與內部評級保持一致。
（二）有能力分析外部評級工具的預測能力。
（三）評估使用外部評級工具對內部評級的影響。 第四十一條信用風險計量模型應在評估違約特徵和損失特徵中發揮重要作用。由於信用風險計量模型僅使用部分信息，商業銀行應通過必要的專家判斷保證內部評級考慮了所有相關信息。專家判斷應考慮模型未涉及的相關信息。商業銀行應就專家判斷和模型結果如何結合建立書面的指導意見。
第四十二條商業銀行使用以模型為基礎的內部評級體系時，應監測計量模型的預測能力，持續改進模型表現。商業銀行應有能力評估模型局限性，建立人工復議程序，檢查並控制模型錯誤。
第四十三條商業銀行可以根據業務的復雜程度以及風險管理水平建立多種評級體系，並保證每個評級體系都符合本指引的要求。商業銀行應對各評級體系進行准確性和一致性的驗證。
第四十四條商業銀行應定期進行模型驗證，包括對模型准確性和穩定性的監控、模型之間相互關系的復議以及模型預測結果和實際結果的返回檢驗。
第四十五條商業銀行應能證明用於建模的數據代表了商業銀行資產組合的規模和特點，建立定期評估建模數據的准確性、完整性和適當性的程序，確保基於建模數據的風險參數較好應用於本銀行信貸組合。
第四十六條商業銀行應充分了解評級模型的基本假設，評估假設與現實經濟環境的一致性。在經濟環境發生改變時，商業銀行應確保現有模型能夠適用改變後的經濟環境，評級結果差異在可控范圍之內；如果模型結果達不到上述要求，商業銀行應對模型結果進行保守調整。 第四十七條商業銀行應書面記錄非零售風險暴露內部評級的設計，建立符合本指引要求的文檔。
第四十八條商業銀行應書面記錄內部評級的重要過程，至少包括：
（一）評級目標。
（二）資產組合分類。
（三）各類風險暴露評級體系的適用性和依據。
（四）內部評級在資本管理中的作用。
第四十九條商業銀行應書面記錄評級標准以及各級別的定義，至少包括：
（一）評級方法和數據。
（二）債務人評級和債項評級級別結構的確定依據及其含義，包括債務人和債項級別的數量、債務人和債項在不同級別之間的分布等。
（三）債務人各級別之間基於風險的關系，根據債務人級別的違約概率和區分信用風險大小的標准，確定各級別的風險。
（四）債項各級別之間基於風險的關系，根據預期損失嚴重程度和區分信用風險大小的標准，確定各級別的風險。
（五）選擇評級標準的依據和程序，確保能夠對內部評級區分風險的能力做出分析；如果採用多種評級方法，應記錄每種評級方法的選擇依據和程序。
（六）違約和損失定義。
第五十條商業銀行評級過程中使用計量模型的，應就模型的方法論、使用范圍等建立完整的文檔。文檔應至少包括：
（一）詳細描述各個級別、單個債務人、債項所使用的模型方法論、假設、數學及經驗基礎、建模數據來源。
（二）建模數據對信貸組合的代表性檢驗情況。
（三）運用統計方法進行模型驗證的情況，包括時段外和樣本外驗證。
（四）模型有效性受限制的情形，以及商業銀行的解決方法。
第五十一條採用外部模型也應達到本指引規定的文檔化要求。

C. 非零售風險暴露中沒有合格抵質押品的高級債權是什麼意思

商業銀行採用初級內部評級法，非零售風險暴露中沒有合格抵質押品的高級債權和次級債權的違約損失率分別為45％和75％。對於提供合格抵質押品的高級債權和從屬於凈額結算主協議的回購交易，商業銀行可以根據風險緩釋效應調整違約損失率。更為詳細的解釋華債網可以查詢到。
商業銀行採用高級內部評級法，應使用內部估計的單筆非零售風險暴露的違約損失率。
商業銀行應使用內部估計的零售資產池的違約損失率。

D. 內部評級法的關鍵指標

使用內部評級方法計算資本金需要輸入4個指標：債務人違約概率、違約損失率、違約風險暴露以及債項到期時間。
(1)違約概率(PD)。違約概率是指未來一段時間內借款人發生違約的可能性。巴塞爾委員會定義違約概率為債項所在信用等級1年內的平均違約率，違約概率的確定必須是通過對這個級別的歷史數據進行統計分析和實證研究得到，而且是保守的和前瞻性的估計。
(2)違約損失率(LGD)。違約損失率是指一旦債務人違約，預期損失占風險暴露總額的百分比。此處的損失是經濟損失而非會計損失，包括折扣因素、融資成本以及在確定損失過程匯總發生的直接或間接成本。違約損失率與關鍵的交易特徵有關，如是否有抵押品及其債權從屬關系等。
(3)期限(M)。一項金融工具的有效期限定義為1年和以上期限中的最大值，但任何資產的有效期限都不得超過7年。除非另行規定，期限為借款人完成貸款協議規定的所有義務(本金、利息和費用)需要的最長剩餘時間(以年計，通常為該金融工具的名義期限)；對於分期付款的金融工具，為剩餘的最低本金合同還款額的加權期限，定義為：
加權期限=∑tPt/∑PTtt
其中Pt表示在未來t月內到期的最低本金合同金額。
期限被認為是最明顯的風險因素，監管當局通常期望銀行及時提供合約中敞口的有效期限。在標准法中，根據監管標准或外部信貸評估機構的評估，借款人被分為5類風險權重(O%，20%，50%，100%，150%)。IRB方法規定了更精確的風險區分方法，即對PD、LGD和M分別估計，然後作為產生相應風險權重的因素。如果考慮到其他敏感性，通過使用風險權重的連續函數代替標准法下五個離散的風險檔，較好地反映了信貸質量的全貌。這樣，對於PD、LGD以及某些情況下的M共同顯示低風險債務人的敞口，那麼其風險權重一般要低於使用標准法得出的風險權重。同樣，PD、LGD和M顯示高風險借款人敞口，其風險權重往往高於標准法得出的風險權重。

E. 請問巴塞爾協議中包含哪些風險

新《巴塞爾協議II》中考慮的三大風
險的概念,計算方法及在新協議中計算風險的體系架構.
一, 信用風險
新巴塞爾協議中信用風險的暴露主要涉及公司風險,銀行風險,主權風險,零售風險和
股權風險五個部分.
1.信用風險的定義
信用風險,指受信方拒絕或無力按時,全額支付所欠債務時,給信用提供方帶來的潛在
損失.信用風險一般分為商業信用風險和銀行信用風險.信用風險的范疇還可以進一步擴展
到信用的接受者.例如購買者或借款方也可能承受供貨方或銀行帶來的風險.這種風險主要
表現在,供貨方或銀行可能因資金原因而無法提供商品,服務和使授信方的交易持續進行的
融資活動.
2.信用風險的主要計算方法
(1)標准法.新巴塞爾協議計量信用風險的標准法是舊巴塞爾協議計算方法的延續.
新協議對於銀行的資產,按其是否有外部評級以及外部評級機構對資產的評級結果給予一定
的風險加權,以彌補原協議在風險資產權數規定上的不足.在確定信用風險的標准法中,對
各交易對手的各種風險,如主權風險,銀行風險和公司風險等都是在外在信用評級機構評級
的基礎上確定風險權重.
(2)內部評級法.內部評級法允許銀行使用自己的內部模型計量信用風險,即將債項
按借款人的類型分為公司,國家,銀行,零售,股票等五種類型,分別採用不同的方法處理.
內部評級法對每一類風險都考慮了三方面因素:(1)風險構成因素,指各銀行可以使用自己
的估計數或標準的監管參數;(2)風險權重函數,該函數將風險構成因素轉化成為銀行計算
風險權重資產的風險權重;(3)最低資本要求,指銀行採取內部評級方法時需要滿足的法定
資本量.
新協議最主要創新之一,就是提出了計算信用風險的IRB法.該法包括兩種形式,IRB
初級法,IRB高級法.IRB法與標准法的根本不同表現在,銀行對重大風險要素的內部估計
值將作為計算資本的主要參數.以銀行內部評級為基礎,可以大幅度提高資本監管的風險敏
感度.銀行對信用風險的內部測量是根據與借貸者和交易對手交易記錄的分析,對借貸者,
交易對手的違約情況進行評定,並給予相應的評級.
3.計算信用風險需要的數據
(1)標准法.標准法對於銀行持有的各種不同的資產類型的債權,按照銀行認定的外
部評級機構的評級結果給出不同的權重對應關系.在標准法中,外部評級占據核心地位.在
新巴塞爾協議中分別規定了對於主權國家,非中央政府公共部門實體,多邊開發銀行,證券
公司,零售資產,銀行,公司,居民房產抵押,商業房地產抵押,逾期貸款,高風險的債權
以及表外項目各自的風險權重.巴塞爾協議還規定,在確定風險權重時,要先從風險暴露中
扣減專項准備.
(2)內部評級法.內部評級法對於銀行計算各種資產的信用風險提供了不同的風險權
重函數,用以計算風險加權資產.這些函數對於各種不同的資產類型其公式也有不同,大體
思路是一致的,即通過為這些函數輸入四個參數:違約概率(PD),違約損失率(LGD),
違約時的風險暴露(EAD)和期限(M),得到不同資產情況下的風險權重,繼而確定風險
資產.內部評級法的初級法和高級法對這些參數確定方式的要求有所不同.以公司,主權和
銀行資產為例,初級法要求銀行僅需要估計違約概率,高級法則要求銀行估計所有的參數,
具體要求見表1.
表1 IRB高級法和初級法在數據要求方面的區別
數據 IRB初級法 IRB高級法
違約概率 銀行提供的估計值 銀行提供的估計值
違約損失率 委員會規定的監管指標 銀行提供的估計值
違約風險暴露 委員會規定的監管指標 銀行提供的估計值
期限 委員會規定的監管指標或者由各國監
管當局自已決定允許採用銀行提供的估計
值(但不包括某些風險暴露)
銀行提供的估計值(但不
包括某些風險暴露)
對於需要銀行自己提供參數的估計值而言,計算信用風險對數據質量的要求比較高.按
照新協議的規定,要估計相關參數,無論數據來源如何,都要滿足最少的數據觀察期.像估
計違約損失率要求更加嚴格,新協議提出在理想情況下,數據觀察期至少應該涵蓋一個完整
經濟周期,這些要求對我國許多銀行來說短時間內是難以做到的.表2列出了估計違約概率,
違約損失率和違約風險暴露三個參數所需的數據觀察期要求.
表2 估計參數所需的數據觀察期
公司,主權,銀行暴露 零售暴露
違約概率 不少於5年的數據 不少於5年的數據
違約損失率 不少於7年的數據 不少於5年的數據
違約風險暴露 不少於7年的數據 不少於5年的數據
新協議內部評級法對參數估計所需數據不但要求的時間長,而且對數據的來源和內容要
求也非常高.不但要求有銀行用戶的客戶資料,財務數據,信貸記錄,還要綜合考慮歷史及
當前的宏觀數據,行業數據等,作為共同計算相關參數所需的預測變數.所有這些要求,尤
其是我國銀行業基礎數據較差的現狀而言,對順利實施內部評級法提出了極大的挑戰.
二, 市場風險
市場風險可以分為利率風險,外匯風險,股票價格風險和商品價格風險等.
1.市場風險的定義
市場風險指因市場價格包括利率,匯率,股票價格和商品價格等的不利變動而使銀行表
內和表外業務發生損失的風險.這類風險與金融市場本身的成熟程度相關,市場越成熟,市
場風險就越小.市場風險一旦大規模發生,不僅給投資者帶來極大的損失和傷害,而且給整
個金融市場帶來災難性的破壞.廣大投資者很難進行市場風險的管理,必須通過政府規范市
場,打擊惡意操縱市場的各種違規行為,進行綜合治理,使市場在公開,公平,有序的條件
下進行.
2.市場風險主要計算方法
1996年初,10國集團簽署的《資本協議市場風險的補充規定》要求商業銀行對市場風
險計提資本.在這項修正案中,正式提出兩種方法用來測量市場風險.
(1)標准法.在標准法模型下,銀行的市場風險通過計算資產組合面臨的利率風險,
匯率風險,股權風險以及商品風險而得出.例如,在巴塞爾協議下,匯率風險和股權風險的
資本要求是8%,商品風險是15%.其中,對股權風險來說,資本要求又因一般市場風險的
凈頭寸和特定風險的總頭寸而有所不同.不同國家的監管當局設計出了不同的監管模型來計
算銀行賬戶和交易賬戶頭寸的最低資本要求.這些模型包括:美國證券交易委員會實施的全
面法,先是被巴塞爾委員會建議使用,後被歐盟的資本充足指引採用的分塊法(Building
Block Approach),英國金融服務局採用的資產組合法.以及美聯儲採用的預先承諾法.
(2)內部模型法.為鼓勵銀行採用較先進的風險管理技術,各認可機構可運用成熟的
內部風險模型,其主要的計算方法是計算風險暴露的Va R(Va l u e a t R i s k,在險價值).所謂Va R,就是在一定的持有期和一定的置信度區間內,一個投資組合最大的潛在損失是多少.
Va R是一種利用概率論與數理統計來評價風險的方法,它可以使投資人既知道潛在損失的金額,又可以知道損失發生的可能性.作為一種金融風險評估和計量模型,已經被全球各主要銀行,非銀行金融機構,公司和金融監管機構廣泛採用.在實際的市場風險管理中,Va R的計算方法主要有方差——協方差法,歷史數據模擬法,結構化蒙特卡羅法和壓力測試.
方差——協方差法假定投資組合中各種風險因子的變化服從特定的分布,通過歷史數據分析和估計該風險因子收益分布的參數值,然後求出在一定置信水平下,反映了分布偏離均值程度的臨界值,之後建立與風險損失的聯系,推導Va R值.
歷史數據模擬法是根據歷史數據模擬未來的一種方法,它採用的是歷史上真實發生的數據,因此該方法比較直觀,計算出的結果說服力也較強,許多大銀行更傾向於採用這種方法.
蒙特卡羅法的計算過程是,使用者選定金融變數服從的隨機過程及隨機參數,然後利用假定的價格路徑對所有變數進行模擬,得出投資組合的不同價值,最後利用模擬得到的不同的投資組合價值編制收益率的概率分布,測定投資組合得到在險價值.
以上的Va R計算方法的共同缺點就是不能反映市場突發事件情況下的損失程度,因此作為Va R的補充,壓力測試法可以一定程度上解決這個問題.壓力測試考慮的是關鍵金融變數的大規模變化對投資組合價值的影響.它先主觀地假設一些極端事件發生,然後利用新情況對投資組合中的所有資產重新進行定價,這樣就可以得出該場景下投資組合的收益率.
3.計算市場風險需要的數據
從已有的一些Va R模型來看,Va R值的計算需要大量的歷史數據進行計算,分析和預測.按照巴塞爾委員的要求,為確保模型的有效性,Va R模型的有效性必須進行返回檢驗,驗證該模型的預測值和現實結果是否相同,這個過程要求的數據期限很長,對數據的要求比較高.由於我國的資本市場發展不完善,收集到足夠的數據並不容易.
在市場風險的計量系統中要求的數據包括:
(1)頭寸數據,是由交易活動產生的數據.
(2)風險要素的價格數據,風險要素通常分成利率,匯率,股票價格,商品價格以及
上述各類風險要素中的期權波動性等幾個大類.
(3)計量參數,包括持有期,即頭寸值的變化區間,觀察風險要素價格的歷史時間,
達到某一審慎的保護度的置信區間.這些計量參數一定程度上是判斷的,例如,它們取決於模型需要提供的保護度,與頭寸和價格數據不同,後者在理論上是外生的.
按照上述輸入數據,內部估值模型就能計算出由於相關風險要素變動而引起的每一頭寸值的變化.然後加總各頭寸值的變化,並適當考慮不同風險要素之間的歷史相關性,銀行按照他的總體戰略,可以選擇一個適當的觀察期來反映市場條件,就可以算出觀察期間的各風險要素和要素之間的歷史相關性.
在計算市場風險時,需要確定資產的性質可能受到哪些市場因子影響,對要計算的資產組合收集其歷史數據,計算出收益率之後,通過參數法,歷史數據模擬法或者蒙特卡羅方法進行Va R的計算.
三, 操作風險
操作風險是指由不完善或有問題的內部程序,人員及系統或外部事件而造成損失的風險.操作風險的主要種類包括:內部欺詐風險,外部欺詐風險,就業政策與工作場所安全的風險,客戶產品和業務操作風險,災害和其他事件,業務中斷與系統失敗風險,執行交割和內部流程管理等信用風險.
1.操作風險的定義
90年代後,金融創新層出不窮,商業銀行的盈利空間在迅速擴大的同時伴隨的操風
險也日益嚴重,類似巴林銀行倒閉事件的低頻高危事件顯示出,即使商業銀行符合資本充足率的要求,也可能因為操作風險而陷入經營困境,甚至導致破產.
操作風險有多種定義.J.P Morgan對於操作風險的定義是,操作風險是各公司業務和支持活動中內生的一種風險因素,這類風險表現為各種形式的錯誤,中斷或停滯,可能導致財務損失或者給公司帶來其他方面的損害.英國銀行家協會將操作風險定義為,由於內部程序人員,系統的不完善或失誤或外部事件造成直接或間接損失的風險.從1998年至今,巴塞爾委員會對操作風險的定義均沿用了這個定義.
2.操作風險的主要計算方法
根據新巴塞爾協議,操作風險主要的計算方法有三種,基本指標法,標准法和高級計量法.
(1)基本指標法.採用基本指標法銀行持有的操作風險資本應等於前三年總收入的平均值乘以一個固定比例.鑒於基本指標法計算的資本比較簡單,新協議中未對採用該方法提出具體標准.
(2)標准法.標准法把銀行業務分為8類,每一種業務都介入一個收入指標,然後介
入一個β系數,總資本要求是各產品線監管資本的簡單加總.(β值詳見表3)
表3 8個產品線中各產品線的β系數
產品線 β系數
公司金融(β1) 18%
交易和銷售(β2) 18%
零售銀行業務(β3) 12%
商業銀行業務(β4) 15%
支付和清算(β5) 18%
代理服務(β6) 15%
資產管理(β7) 12%
零售經紀(β8) 12%
(3)高級計量法.
3.計算操作風險需要的數據
(1)基本指標法.根據基本指標法的資本計算公式,計算操作風險需要的數據是前三
年各個年度的總收入.
(2)標准法.根據標准法的資本計算公式,計算操作風險需要的數據是8個產品線中
各產品線過去三年的總收入.
(3)高級計量法.根據巴塞爾協議的要求,用高級計量法計算操作風險需要知道內部
數據和外部數據.其中內部數據指銀行按照標准跟蹤收集的損失記錄,對內部損失數據至少需要5年的觀測值.外部數據則是指相關的公開數據以及行業集合數據.外部數據應包含實際損失金額數據,發生損失事件的業務范圍信息,損失事件的起因和情況或其他有助於評估其他銀行損失事件相關性的信息.銀行必須建立系統性的流程,以確定什麼情況下必須使用外部數據以及使用方法.應定期對外部數據的使用條件和使用情況進行檢查,修訂有關文件並接受獨立檢查

F. 什麼是同業客戶 零售客戶 非零售客戶 集團客戶

以金融企業為例，比如你是工行，同業客戶就是其他銀行及非銀行金融機構等
零售客戶就是個人客戶
非零售客戶是個人客戶以外的客戶，比如公司客戶
集團客戶就是大型、特大型企業，比如中石化、首鋼等

G. 工商銀行工資貸款條件

工行貸款種類眾多，辦理條件各有不同，請您詳詢當地網點。
如個人信用貸款，可申請融e借，需符合以下條件：
1.具有完全民事行為能力的中國公民，年齡在18周歲以上；
2.申請人工作單位或經常居住地應在貸款發放機構所在地；
3.擁有固定工作、穩定的收入來源或可靠的還款保障。
溫馨提示：
工行將根據您的綜合情況進行審核，最終請以實際審批結果為准。

（作答時間：2019年6月11日，如遇業務變化請以實際為准。）

H. 什麼叫"非零售客戶"

就是針對大團隊或者企業的大客戶

I. 商業銀行對零售貸款如何分類

《統一的零售貸款分類和賬戶管理政策》（以下簡稱本政策）建立了金融機構對零售貸款分類和處理的標准。監管當局（儲備銀行、保險公司、貨幣監理署和儲貸機構監管委員會）將零售貸款分為次級，可疑和損失三類，分別定義如下：

次級：是指那些不能夠被凈現值、債務人還款能力或者抵押品充分擔保的資產。此類資產存在明顯缺陷或會影響債務流動性，如果出現問題，銀行將承擔一定的損失。

§可疑：歸為次級類的資產如果還有以下列出的特性，則被認為是可疑的：基於目前的情況、條件、價值，銀行難以全額收回貸款。

§損失：如一筆資產或其部分資產無法收回，且其賬面價值甚微，不足以在賬戶中存續下去，則可劃分為損失。劃分為損失類的資產不一定絕對無法收回或者沒有折後價值，而是即便未來可以收回部分資產，也沒必要延期沖銷該筆實質無價值的資產。

監管當局並不要求銀行嚴格採用上述分類標准，但銀行對貸款的分類標准應該與該標准大體一致。

本政策中，零售貸款是指對家庭、家庭成員和其他個人支出的開放式和封閉式貸款，包括消費貸款和信用卡。零售貸款包括了由個人房產擔保的個人貸款、首筆按揭貸款、家庭權益（home equity）和家庭改進貸款（home improvement loans）[1]。由於零售貸款組合通常由大量的小額貸款組成，採用逐筆評估的方式分析零售貸款組合的質量，不僅不經濟，而且將會加大監管當局和被監管銀行的負擔。

銀行發現單筆個人零售貸款出現損失時，應當對該筆信貸損失作記錄，在任何情況下核銷都不應超過本政策規定的時間。本政策不反對銀行採用更保守的內部政策。根據貸款回收的經驗，如果某類組合以往存在高損失率和低回收率，則應制定更保守的標准。

個人借款者的還貸情況能比較好的顯示零售貸款的質量。一般地，零售貸款應按如下標准分類：

1.合同到期後累計逾期90天的開放式或封閉式零售貸款，應被劃分為次級。

2.累計逾期120天的封閉式零售貸款、逾期180天的開放式零售貸款，應被劃分為損失並予以沖銷[2]。沖銷非房地產抵押貸款時，如果抵押物確實能夠回收且回收工作已進入程序，貸款沖銷應考慮刨除出售成本後的抵押品價值。

3.一至四人家庭的居住房地產貸款和家庭權益貸款，逾期90天或者貸款價值比超過60％的應劃分為次級。貸款價值比未超過60％的居住房地產抵押貸款，一般不單純根據拖欠情況進行分類。同一家銀行對同一借款人發放的家庭權益貸款以及合計貸款價值比不超過60％的高級抵押貸款，也無須分類。但是，對於銀行未持有高級抵押物的家庭權益貸款，如逾期時間超過90天，即使貸款價值比未超過60％，也應被劃分為次級。

對於居住房地產擔保的開放式或封閉式貸款，必須在逾期180天內進行現值的評估。如貸款余額超過了刨除出售成本後的抵押品價值，超出部分應劃分為損失並予以沖銷。

4.破產涉及貸款應劃分為損失，如銀行無法證明或提供借款人能夠重新還款的依據，應根據收到法庭破產通知60天、本政策規定時限孰短的原則及時沖銷。貸款損失也要從抵押品價值中扣除。借款人重新顯示其還款意願和還款能力並且至少還款6個月，貸款部分可劃分為次級。

5.欺詐性貸款應劃分為損失，並根據發現後90天、本政策規定時限孰短原則及時沖銷。

6.對已去世者的貸款，應劃分為損失，並根據損失確定時間，或本政策規定的時限孰短原則及時沖銷。

分類應考慮的其他問題

如果銀行的書面記錄表明，逾期貸款擔保狀態良好，處於清收狀態且清收不會受到拖欠情況的影響，則該筆貸款無需進行分類。其中，擔保狀態良好的貸款是指由不動產或個人財產抵押的貸款，包括估計價值減去出售成本後仍能彌補貸款投資、並獲得合理回報的證券。處於清收狀態是指已努力或採取法律手段進行清收，並有理由相信在未來的90天內收回貸款或貸款保持為正常狀態。

開放式和封閉式信貸的部分還款

銀行應使用一種或兩種方法來確定部分還款。償還了不低於90％合同額的逾期貸款可被視為全額還款。銀行也可以加總已還款金額並將應收部分作為貸款管理。例如，每月應償付300美元的貸款，如果借款人每月只償付150美元並償付6個月，則貸款應為900美元（每月少還150美元*6個月），也可認定該筆貸款逾期3個月。銀行可以選擇上述任一方法或同時使用兩種方法對其貸款組合進行識別，但對於單筆貸款，則不能同時使用兩種方法。

賬齡重估、展期、延期、續借和改寫

賬齡重估、展期、延期、續借和改寫的定義如下：

§賬齡重估：未收齊到期的全部本金、利息和手續費，而將拖欠的開放式貸款賬戶還原到正常狀態。

§展期：延長封閉式貸款的還款時限，並根據延長的月數重新計算到期日。通過執行展期操作，該貸款顯示為正常。展期費用必須在展期時收齊，不能通過貸款獲得。

§延期：在不影響其他條款（如到期日）的情況下允許延期歸還封閉式貸款。通過執行延期操作，該貸款顯示為正常。

§續借：對到期的封閉式貸款，以相同的本金和相似的條款繼續發放。

§改寫：通過調整貸款條件（包括還款額、利率、分期付款計劃或最終到期日）重新發放現有貸款。

開放式貸款的賬齡重估以及封閉式貸款的展期、延期、續借和改寫可用於幫助借款人度過暫時的財務困難，例如失業、突發疾病、或者諸如失去一名親人之類的家庭變故。允許賬齡重估、寬限、延期、續借和改寫，會模糊投資組合的真實表現和拖欠情況。當然，如果基於新的還款意願和償還能力，並根據穩健的內部政策進行架構和控制，可以審慎地採用上述方法。

管理層有責任建立並保持全面有效的風險管理和內部控制體系，以便於管理層充分控制監測、監管人員檢查賬齡重估、展期、延期、續借和改寫操作。和修改其他合同條款一樣，重估賬齡、展期、延期、續借和改寫的決定需要得到銀行內部管理信息系統的支持。有效的管理信息系統能識別和記錄貸款的賬齡重估、展期、延期、續借和改寫等操作，包括記錄此類操作的次數。文檔記錄的內容通常顯示銀行人員同借款人的溝通、借款人同意全額支付貸款、借款人有償付能力等。有效的管理信息系統必須還能跟蹤和監測那些已經對重估賬齡、展期、延期、續借、和改寫或處於監測程序中的貸款的總量和表現。

開放式貸款

要對開放式貸款重估賬齡，銀行必須建立並執行一套合理的政策。可重估賬齡的賬戶應呈現以下特點：

§借款者有新的還款意願和能力；

§貸款至少存在了9個月；

§借款人連續3個月支付了月度最低還款額或累計償還了等值還款額，且該還款不能由銀行提供。

開放式貸款的賬齡重估，每12個月不能超過1次，每5年不能超過2次。銀行可以使用更保守的賬齡重估標准。例如，一些銀行在開放式貸款的期限內只允許重估一次賬齡。另外，對超限額貸款，如果貸款金額降至拖欠信用額度之下前銀行未對該借款人發放其他貸款，則可對當前貸款重估賬齡（包括超限額貸款本金、利息和費用）。

進入清收程序的貸款也可重估賬齡，這類貸款包括已進行內部清收的貸款，也可以是由第三方通過債務訴訟進行清收的貸款。重估賬齡的前提是銀行必須至少連續3個月收到月度最低還款額或累計收到等值的還款，且清收或債務管理程序允許這樣的處理。不同於對一般零售貸款每12個月不能超過1次、每5年不能超過2次的賬齡重估限制，清收貸款的賬齡重估次數每5年不能超過1次。銀行的管理信息系統應根據程序類型對本金的減少和沖銷情況進行跟蹤。

封閉式貸款

銀行應堅持採用明確的標准，控制封閉式貸款的展期、延期、續借和改寫。該標准應體現以下幾點：

§借款人應顯示出新的還款意願和能力。

§限制展期、延期、續借、改寫的次數和頻率

§禁止對未付利息和費用追加貸款

管理層必須建立和維持全面有效的風險管理、報告和內部控制體系，以助於清收並確保及時發現損失。為此，管理信息系統應追蹤那些已經用過展期、延期、續借和改寫的貸款的本金減少情況和沖銷情況。

監管注意事項

監管人員要確保銀行一直遵循本政策，當然也允許在總體分類政策中存在例外條款。如果銀行能夠明確證明還款不受拖欠情況影響，那麼該貸款不需要被分類。例如一些由可銷售的抵押品擔保並已進入清收狀態的貸款、由可償付不動產擔保的貸款以及由有效的保險支持的貸款。

本政策允許監管人員對未出現拖欠但已有不良信用苗頭的單筆零售貸款進行分類。同樣，當貸款標准不嚴格、將導致信用風險，並且賬目管理存在缺陷時，監管人員可以對零售貸款組合或部分貸款進行分類。

除了貸款分類，監管人員還應確保銀行的貸款准備金充足，至少足以彌補貸款組合的損失。銀行應建立健全的風險和賬戶管理系統，包括審慎的零售信貸政策、確保與監管當局政策相一致的措施以及具體的操作程序等。內部應能確保政策的實施。缺乏穩健政策的銀行未能確保政策有效執行的銀行，都將受到批評。

執行

銀行應從2000年12月31日起向監管機構提交報告。

[1]家庭改進貸款是指銀行發放的僅用於對住所或相應的不動產進行改進的貸款。

[2]本政策規定，沖銷必須在月末前執行。如果在120天或180天的沖銷時限後收到了全額還款而且又在月末前，則應考慮沖銷是否合適。OTC的12CFR560.160（b）規定了存款銀行要對損失建立充分的准備金賬戶。有定期還款時間表的開放式零售賬戶也應遵循封閉式貸款的沖銷時間規定。

來源：銀監會網站