A. 遠期價格的期限結構
由於流動性的價值，不同期限的利率是不同的，比如1年期的利率高於6個月的利率專，所以利率指的是一個時間段的屬利率，遠期利率指現在時刻的將來一定期限上的利率。比如說六個月以後的6個月利率，這個可以由現在的一年期利率和6個月利率通過無套利定價方法求出。
B. 幾種主要的期限結構理論
收益率曲線反映了市場的利率期限結構，對於收益率曲線不同形狀的解釋產生了不同的期限結構理論，主要包括預期理論、市場分割理論與優先置產理論。 (一)預期理論 預期理論假定對未來短期利率的預期可能影響市場對未來利率的預期，即遠期利率。根據是否承認還存在其他可能影響遠期利率的因素，可以將預期理論劃分為完全預期理論與有偏預期理論兩類。其中，有偏預期理論相信還存在可以系統地影響遠期利率的因素，如市場流動性或其他因素等。 完全預期理論認為，長期債券收益率應等於預期對未來短期債券收益率。由此推論，上升的收益率曲線意味著市場與其短期利率水平會在未來上升;水平的收益率曲線則意味著短期利率會在未來保持不變;而下降的收益率曲線意味著市場與其短期利率水平會在未來下降。 流動性偏好理論又稱有偏預期理論，它認為遠期利率應該是預期的未來利率與流動性風險補償的累加。這種理論的基礎是，投資者在收益率相同的情況下更願意持有短期債券，以保持資金較好的流動性。那麼，長期債券的收益率必然要在預期的利率基礎上增加對流動性的補償，而且期限越長，補償也就越高者之所以要保持資金的流動性，其原因往往出於自身對利率的預期。債券期限越長，其價格對利率變化的敏感性越大，所隱含的風險也越大，投資者投資債券必然要求一個額外的風險補償。所以，在大多數情況下，流動性風險結果是形成了向上傾斜的收益率曲線。 集中偏好理論認為，債券期限結構反映了未來利率走勢與風險補貼，但並不承認風險補貼也一定隨期限增長而增加，而是取決於不同期限范圍內資金的供求平衡。集中偏好理論認為，在一定的期限范圍內資金供求的失衡將引導借款人與貸款人傾向於對自己有利的期限，因而需要能明確反映對價格或再投資風險厭惡程度的合適的風險補償，而只有所有投資者都打算在近期賣掉其投資並且所有借款人都急於借到長期債務時，風險補貼才必然隨期限增長而增加。因此，風險補償將引導投資者改變它們原有的對期限的偏好，而收益率曲線的上傾、下降、平穩甚至上凸都是有可能的。 (二)市場分割理論與優先置產理論 預期理論暗含著這樣一個假定：不同期限的債券是可以互相替代的。而市場分割理論則認為，長、中、短期債券被分割在不同的市場上，各自有獨立的市場均衡狀態。長期借貸活動決定長期債券的利率，而短期交易決定了短期債券利率。根據市場分割理論，利率期限結構和債券收益率曲線是由不同市場的供求關系決定的。 市場分割理論具有明顯的缺陷，持這種觀點的投資者也越來越少。事實上，借貸雙方在作出投資和籌資決定之前，都要比較長短期利率和預期的遠期利率，然後選擇最有利的利率與期限。因此，不同期限的債券都在借貸雙方的考察范圍之內，這說明任何一種期限的債券利率都與其他債券的利率相聯系。這種理論被稱作優先置產理論，它認為債券市場不是分割的，投資者會考察整個市場並選擇溢價最高的債券品種進行投資。
C. 遠期合約價值計算的一道題
問題一：
遠期多頭方在2個月後才能以10.201拿到1股，相當於10.201/(1+12%)^2/12=10.010，而現在持有股票人在一個月後能得紅利0.505，相當於0.505/(1+12%)^1/12=0.500，因此除權後的股票價格等於9.500，遠期價格為9.500-10.010=－0.510。
問題二：
就用9.500*(1+12%)^2/12=9.681。但我覺得這個數是不準確的，應該要用公司的收益率，用無風險收益率低估了。
以上是我的理解，一塊討論吧 :)
D. 遠期價格與期貨價格<急>
遠期合約和期貨合約都是交易雙方約定在未來某一特定時間、以某一特定價格、買賣某一特定數量和質量資產的交易形式。期貨合約是期貨交易所制定的標准化合約，對合約到期日及其買賣的資產的種類、數量、質量作出了統一規定。遠期合約是根據買賣雙方的特殊需求由買賣雙方自行簽訂的合約。因此，期貨交易流動性較高，遠期交易流動性較低。
當利率變化無法預測時，遠期價格和期貨價格不相等。至於兩者誰高則取決於標的資產價格與利率的相關性。當標的資產與利率呈正相關時，期貨價格高於遠期價格。這是因為當標的資產價格上升時，期貨價格通常也會隨之升高，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即獲利，並可按高於平均利率的利率將所獲利潤進行再投資。而當標的資產價格下跌時，期貨合約的多頭將因每日結算制而立即虧損，而他可按低於平均利潤的利率從市場上融資以補充保證金。相比之下，遠期合約的多頭將不會因利率的變動而受到上述影響。因此，在這種情況下，期貨多頭比遠期多頭更具吸引力，期貨價格自然就大於遠期價格。相反，當標的資產價格與利率呈負相關性時，遠期價格就會高於期貨價格。遠期價格和期貨價格的差異還取決於合約有效期的長短。當有效期只有幾個月時，兩者的差距通常都很小。此外，稅收、交易費用、保證金的處理方式、違約風險、流動性等方面的因素或者差異都會導致遠期價格和期貨價格的背離。
E. 遠期價格的定義
遠期價格是用交易時的即期價格加上持有成本（carrycost）。
F. 期貨價格 即期價格 遠期價格的區別
現貨交易、遠期交易和期貨交易三者之間的區別
(1) 期貨交易與現貨交易的主要不同點
期貨交易不要求即期交割，而是通過合約的形式規定於未來某個確定的時間內按約定的價格和數量交割。此外，現貨交易只需要雙方認可就可以成交，而且一般只能先買後賣；而期貨交易則只能在交易所以標準的合約進行，而且可以先賣後買。
(2) 期貨交易與遠期交易
它們的共同點僅在於，二者都不要求即期交割，者是通過合約的形式規定於未來某個確定的時間內按約定的價格的數量交割。除此之外，它們仍有許多本質上的區別，主要表現在：
1）交易雙方關系及信用風險不同
遠期交易雙方直接簽訂遠期合約，具有合同責任關系，雙方簽約後，必須嚴格執行合同。在合同期內，如果市場行情朝著不利於遠期交易的某一方發展，那麼這一方也不能違約。但是，如果遠期交易的一方因缺乏獎金或發生意外事件，便有可能出現難以履約的情況，因此具有信用風險。
而期貨交易則不然，期貨交易的對象不是具體的實物商品，而是一紙統一的「標准合同」，即期貨合約。在交易成交後，並沒有真正移交商品的所有權。在合同期內，交易的任何一方都可以及時轉讓合同，不需要徵得其他人的同意。履約既可以採取實物交割的方式，也可以採取對沖期貨合約的方式，因此無信用風險。
2）交易合約的標准化程度不同
遠期交易的交易品種、交易數量、交割日期、交割地點、交割程序均由交易雙方自行議定。而期貨交易則是標准化的合約交易，交易品種、交易數量、交割地點、保證金、交割程序都是標准化的。
3）交易方式不同
期貨交易在期貨交易所內進行，買賣雙方委託經紀人公開競價。
遠期交易則為場外交易，雙方可以直接接觸成交。
4）結算方式不同
期貨交易雙方都要交納保證金，而且實行每日結算制，每天都必須通過清算所按照當天的收盤價結清差價。
遠期交易則不需要交納保證金，而且是到期一次交割結清。
5）實際交割量不同
期貨交易雙方在合約到期前隨時可以實行相反的交易進行「對沖」或「平倉」來結束自己的責任，因此期貨交易不一定發生實際交割。據統計，在完善的期貨市場中，實際交割量小於1%。
遠期交易則不同，到期必須實際交割。
G. 遠期價格是什麼含義
同學你好，很高興為您解答！
您所說的這個詞語，是屬於期貨從業詞彙的一個，掌握好期貨從業詞彙可以讓您在期貨從業的學習中如魚得水，這個詞的翻譯及意義如下：令遠期合約對交易雙方都無價值的預定價格
希望高頓網校的回答能幫助您解決問題，更多期貨從業問題歡迎提交給高頓企業知道。
高頓祝您生活愉快！
H. 遠期價格與期貨價格之間是什麼關系
遠期是期貨的前身,期貨是標准化的遠期合約,規定了交易地點,時間,數量,金額等,所以遠期的風險比期貨大,兩者價格上正相關.