⑴ 簽了無固定期限合同後公司要求更換工作地點而勞動者不想去不工作了這
公司最好是發個書面通知催一下，催勞動者來上班，並且給個明確期限。
如果不來，要求勞動者給個書面答復。
如果公司的規章制度對這種情況有明確規定，那就更方便了，按照公司的制度處理就好。
⑵ 固定期限,預期年化收益率8%-11%,如何換算
年化收益率8%~11%的意思是，一年下來，100元收益是8到11元。就是總計你能得108到111元。
你要換算成每月，就是把8~11除以12，就是每月100元有0.667到0.917元的收益。
如果你的固定期限是按月份算，就把每月的收益乘以月數就行了。
如果你的固定期限是按天數算，就是把8~11除以365，就是每天100元能得0.022到0.03元的收益，算出每天收益是多少，然後再乘以你的固定天數。
這么說很通俗了吧？
⑶ 什麼情況下要簽無固定期限合同如果一家公司有兩個注冊企業換著簽怎麼辦
魔高一尺，道高一丈。你無需擔心用人單位的上述規避法律義務的伎倆。因為法律已經沒有規定，如果用人單位換著簽勞動合同，但勞動者仍在原工作場所，工作崗位工作的，工作年限連續計算。
相應法律規定：
最高人民法院關於審理勞動爭議案件適用法律若干司法解釋（四）
第五條：勞動者非因本人原因從原用人單位被安排到新用人單位工作，原用人單位未支付經濟補償，勞動者依照勞動合同法第三十八條規定與新用人單位解除勞動合同，或者新用人單位向勞動者提出解除、終止勞動合同，在計算支付經濟補償或賠償金的工作年限時，勞動者請求把在原用人單位的工作年限合並計算為新用人單位工作年限的，人民法院應予支持。
用人單位符合下列情形之一的，應當認定屬於「勞動者非因本人原因從原用人單位被安排到新用人單位工作」：
（一）勞動者仍在原工作場所、工作崗位工作，勞動合同主體由原用人單位變更為新用人單位；
（二）用人單位以組織委派或任命形式對勞動者進行工作調動；
（三）因用人單位合並、分立等原因導致勞動者工作調動；
（四）用人單位及其關聯企業與勞動者輪流訂立勞動合同；
（五）其他合理情形。
⑷ 固定期限勞動合同到期後，本次需簽訂無固定期限勞動合同，需要重新換合同嗎，還是在原合同上續簽即可
應當是重新簽訂勞動合同，同時在簽訂合同時，如果合同文本上沒有寫明是無固定期限勞動合同的話，需要手寫註明簽訂的是無固定期限勞動合同。
⑸ 無固定期限勞動合同的情況下不同意換崗位可以嗎
無固定期限勞動合同的情況，用人單位要求變更崗位，勞動者可以不同意換崗位，用人單位不得單方面變更勞動者的崗位。
《勞動合同法》
第三十三條用人單位變更名稱、法定代表人、主要負責人或者投資人等事項，不影響勞動合同的履行。
第三十四條用人單位發生合並或者分立等情況，原勞動合同繼續有效，勞動合同由承繼其權利和義務的用人單位繼續履行。
第三十五條用人單位與勞動者協商一致，可以變更勞動合同約定的內容。變更勞動合同，應當採用書面形式。
變更後的勞動合同文本由用人單位和勞動者各執一份。
⑹ 我是無固定期限合同員工，單位要我調換工作崗位，我不想去，想離職，請問有補償吧
具體看你的合同有沒有註明是什麼工作崗位了,而且你的調換工作崗位地點是不是同一個地方,如果是變動太大的話屬於合同發生重大變化,你主動提出辭職的話肯定沒得補償你的,你可以和公司協商離職補償的事情
⑺ 互換的題目：一個1年期LIBOR利率為10%，一家銀行將固定利率與12月期LIBOR互換，付款頻率
這題應該就是2年期為10%*(1+11%)^2=12.32%
3年期為10%*(1+12%)^3=14.05%
⑻ 口袋妖怪復刻固定交換星期幾更新
固定交換上面不是寫著的么 每周五
⑼ 幾種常見的固定收益套利策略
近年來國債市場的持續牛市以及國債期貨漸行漸近，也使得廣大投資者對固定收益市場與投資越來越關注。國際市場比較常見的固定收益套利策略有以下幾種： 互換息差套利（Swap Spread Arbitrage） 互換息差套利是最受歡迎的固定收益套利策略之一。著名的對沖基金長期資本管理（Long Term Capital Management, LTCM）曾持有互換息差套利的巨額頭寸，在1998年出事之前，為其在該項策略頭寸上的損失達到15億美元，是其在單項投資策略上最大的損失。隨著LTCM的崩盤，所羅門美邦（Salomon Smith Barney）、高盛、摩根士丹利、美國銀行、巴克萊銀行、D.E. Shaw等金融大鱷持有的互換息差套利的巨額頭寸都被曝光，且都遭受了巨額損失。從金融大鱷們的巨額持倉情況可見該套利策略當時的受歡迎程度。 互換息差套利策略由被稱為兩條腿（legs）的兩個部分組成：第一條腿，套利者進行一筆面額互換（par swap）交易，收到的是固定息票率的CMS（固定期限互換，Constant Maturity Swap），付出的是浮動的倫敦銀行同業拆借利率Lt；第二條腿，套利者賣空一張與前面互換相同期限的平值國債，並將賣空所得投資於保證金賬戶，以賺取回購利率。第二條腿的現金流包括支付平值國債的固定息票率CMT，以及從保證金賬戶收到回購利率Rt。綜合考慮這兩條腿總的現金流，套利者收到的是固定的年金SS=CMS-CMT，付出的是浮動息差St=Lt-Rt。嚴格來說，互換息差套利並不是教科書上所定義的套利（arbitrage）,因為其存在著間接違約風險。 收益率曲線套利（Yield Curve Arbitrage） 收益率曲線套利是在收益率曲線的某些點上做多、另一些點上做空，該策略通常是「蝶式」交易，例如投資者做多5年期國債，同時做空2年期國債與10年期國債，使得該投資策略對收益率期限結構的數值與斜率呈現中性。通常而言，收益率曲線套利有很多不同「口味」的策略，但它們也有著一些共同要素。第一，需要對收益率曲線進行分析，以識別哪些點為「富（Rich）」哪些點為「貧（Cheap）」；第二，投資者構建一個投資組合，利用前面找到的錯誤估值做多某些債券，同時做空另一些債券，以最大限度地減少該投資組合的風險；第三，持有該投資組合直到債券的相對比價的回歸、整個套利交易收斂。 按揭貸款套利（Mortgage Arbitrage） 按揭貸款抵押證券（Mortgage-backed Securities，MBS）套利策略由兩部分組成，即購買MBS 過手證券（passthrough），並用互換來對沖其利率風險。過手證券是資產證券化的一種方式，通過這種方式，可以將一個抵押貸款池中所有的本金與利息現金流（扣除服務費與擔保費）轉給過手證券的投資者。債券市場協會統計顯示，MBS是美國最大的固定收益部門，過手證券是最常見的與按揭貸款相關的產品，按揭貸款套利策略也被對沖基金普遍運用。MBS 過手證券的主要風險是提前還款風險，因為業主可以對其按揭貸款提前還款，從而使得過手證券的現金流出現不確定性。 波動率套利（Volatility Arbitrage） 對從事固定收益投資的對沖基金來說，波動率套利扮演著重要的角色。比如，LTCM在1998年出現危機之前，它在波動率套利頭寸方面的損失超過了13億美元。波動率套利策略最簡單的實施方法是通過賣出期權，然後對標的資產進行德爾塔對沖（delta-hedge）。如果當時的隱含波動率高於隨後的實際現波動率，那麼賣出期權將會產生超額收益，投資者也會從中獲利。 資本結構套利（Capital Structure Arbitrage） 資本結構套利有時也被稱為信用套利（credit arbitrage），其是指利用公司的負債與其他證券（例如權益）之間出現的錯誤定價關系，而進行的一類固定收益交易策略。在過去的十幾年中，隨著信用違約互換（credit default swap，CDS）呈指數式爆發增長，這一策略已經越來越受到自營交易商與投資銀行的歡迎，也有越來越多的對沖基金參與其中。 以上介紹了幾種國際市場上常用的固定收益套利策略。隨著包括現券及其衍生品在內的固定收益市場的發展，國內的固定收益類策略與相關的產品將會得到極大豐富。
⑽ 按規定固定期合同續簽是換新的合同還是可以在原來合同後面的變更里直接填寫就行
當然是簽訂新的勞動合同。這不僅僅涉及時間，還涉及連續簽訂兩次固定期限的勞動合同，勞動者就有權向用人單位提出簽訂無固定期限的勞動合同。在原來的勞動合同上續簽，是沒有這個效力的，其他還涉及最低工資的問題。