流動性期限缺口是什麼

① 什麼是流動性短期正缺口

流動性缺口是指銀行資產與負債之間的差額。當負債大於資產時，說明銀行流動性過剩；當負債小於資產時，說明銀行存在流動性風險，若要維持現有的資產規模，必須從外部去尋求新的資金來源。由於銀行的資產與負債是不斷變化的，故應引入邊際流動性缺口概念。所謂邊際流動性缺口，是指銀行資產變動的代數值與負債變動的代數值之間的差額。當邊際流動性缺口為正數時，表示流動性過剩；當邊際流動性缺口為負數時，表示存在流動性風險。如果流動性缺口產生於目前的資產與負債，稱為靜態流動性缺口；如果流動性缺口產生於新增的資產與負債，稱為動態流動性缺口。
流動性缺口法雖然對銀行流動性的現狀有一個大致的描述，但它仍有諸多缺陷：
(1)在對有些資產負債進行期限劃分時，往往靠主觀判斷。例如，活期存款雖然沒有名義上的到期日，但有時它們在銀行會呆很長時間。又如，資產提前償還現象的發生；再如，股本雖然在理論上期限無窮大，但當銀行根據需要不斷增加股本時，也會影響流動性缺口；
(2)銀行資產負債的期限結構既不能完全反映資產負債質量的差異，也不能把那些以或有負債形式出現的表外業務納入缺口分析；
(3)它不能對銀行的借款能力進行評估。對於有些銀行而言，其流動性主要靠從市場籌集新資金來滿足，而這一能力直接取決於該銀行在市場中的地位，而非其資產負債的期限結構。

② 銀行業務中，流動性期限缺口是什麼意思啊

流動性資產期限與流動性負債期限之差

流動性缺口率為90天內專表內屬外流動性缺口與90天內到期表內外流動性資產之比，一般不應低於-10%。它是衡量商業銀行流動性狀況及其波動性的流動性風險核心指標之一。

流動性缺口是衡量銀行流動性的常用指標，它衡量的是在未來的一定時間內，銀行能變現的資產是否能夠償還到期的債務。缺口為正，表示銀行在該期限內到期的資產足夠償還到期的債務;缺口為負，表示銀行在該期限內到期的資產無法償還到期的債務，需要以其他方式籌集資金償還到期債務。雖然《商業銀行風險監管核心指標(試行)》僅規定了90天期的流動性缺口，但在銀行實際運用之中，要分別計算多個期限的流動性缺口，並制定相應的流動性管理策略。

③ 什麼是「流動性缺口」，如何計算

流動性缺口為90天內到期的表內外資產減去90天內到期的表內外負債的差額。

流動性缺口 = 流動性缺口 ÷ 同期內到期的表內外資產。
流動性缺口為90天內到期的表內外資產減去90天內到期的表內外負債的差額。
本指標計算本外幣口徑數據。

④ 流動性缺口率的含義及應用

流動性缺口是衡量銀行流動性的常用指標，它衡量的是在未來的一定時間內，銀行能變現的資產是否能夠償還到期的債務。缺口為正，表示銀行在該期限內到期的資產足夠償還到期的債務；缺口為負，表示銀行在該期限內到期的資產無法償還到期的債務，需要以其他方式籌集資金償還到期債務。雖然《商業銀行風險監管核心指標(試行)》僅規定了90天期的流動性缺口，但在銀行實際運用之中，要分別計算多個期限的流動性缺口，並制定相應的流動性管理策略。

⑤ 銀行業務中，流動性期限缺口是什麼意思

流動性資產期限與流動性負債期限之差

流動性缺口率為90天內表內外專流動性缺口與屬90天內到期表內外流動性資產之比，一般不應低於-10%。它是衡量商業銀行流動性狀況及其波動性的流動性風險核心指標之一。

流動性缺口是衡量銀行流動性的常用指標，它衡量的是在未來的一定時間內，銀行能變現的資產是否能夠償還到期的債務。缺口為正，表示銀行在該期限內到期的資產足夠償還到期的債務;缺口為負，表示銀行在該期限內到期的資產無法償還到期的債務，需要以其他方式籌集資金償還到期債務。雖然《商業銀行風險監管核心指標(試行)》僅規定了90天期的流動性缺口，但在銀行實際運用之中，要分別計算多個期限的流動性缺口，並制定相應的流動性管理策略。

⑥ 流動性缺口是指銀行什麼和負債之間的差額

流動性缺口為90天內到期的表內外資產減去90天內到期的表內外負債的差額。
資產是對資金的運用, 可以按照是否能在90天內變現並且沒有損失劃分為流動性資產與非流動性資產兩部分；負債和所有者權益是資金的來源, 可以分為穩定來源與波動來源兩部分。流動性資產與波動來源之間的差額,即為流動性缺口。如果流動性資產大於波動來源,這一缺口為正, 說明銀行流動性充足反之, 這一缺口為負, 說明銀行部分非流動性資產由波動資金來源提供, 流動性存在不足。

⑦ 流動性缺口率的公式

流動性缺口率 = 流動性缺口 ÷ 同期內到期的表內外資產 × 100%
流動性缺口為90天內到期的表內外資產減去90天內到期的表內外負債的差額。
本指標計算本外幣口徑數據。

⑧ 什麼是持續期缺口它的概念是什麼

持續期復也稱為久期，制是由美國經濟學家弗雷得里·麥克萊於1936年提出的。久期最初是用來衡量固定收益的債券實際償還期的概念，可以用來計算市場利率變化時債券價格的變化程度，70年代以後，隨著西方商業銀行面臨的利率風險加大，久期概念被逐漸推廣應用於所有固定收入金融工具市場價格的計算上，也應用於商業銀行資產負債管理之中。

持續期是指某項資產或負債的所有預期現金流量的加權平均時間，也就是指某種資產或負債的平均有效期限。

一般來說，當持續期缺口為正，銀行凈值價格隨著利率上升而下降，隨利率下降而上升；當持續期缺口為負，銀行凈值價值隨市場利率升降而反方向變動；當持續期缺口=0時，銀行凈值價值免遭利率波動的影響。

⑨ 如何根據流動性期限缺口情況表進行流動性壓力測試

目前在銀行中應用的壓力測試比較常見的是流動性風險壓力測試。對商業銀行根據不同的假設情況（可量化范圍）進行流動性測算，以測試銀行在非正常情況下流動性的敏感度。通過壓力測試為商業銀行在非正常情況下的流動性管理提供措施，避免商業銀行的資產廉價出售或降低融資所需支付的風險溢價。
具體到開展簡單來說分四步。一，確定承壓對象和承壓指標。對象可為銀行現金支付能力等，指標可為流動性缺口。二，確定壓力因素和壓力指標。如宏觀政策調整，自身經營出現問題等等。三，設定壓力情景。內部外部都要考慮進去。四，確定測試方法。流動性缺口法，監管指標法，現金流量法。

⑩ 請問算流動性缺口時，一個月內到期的資產的數據在哪裡能找到呢

說詳細點？
應該是銀行的吧。
一個月到期的資產可以從這些裡面找到
貸款，剩餘到內期期限在一個月容以內的
存放同業，剩餘到期期限在一個月以內的
買入返售資產，剩餘到期期限在一個月以內的，
以及其他剩餘到期期限在一個月內的資產。