看跌期權期限

㈠ 怎麼理解看跌期權請舉例。

你好，認沽期權，來又被源叫做「看跌期權」。對於股票期權來說，顧名思義，如果買進認沽期權，就意味著看空，希望標的股票或ETF下跌。這與融資融券當中的融券類似，都可以作為做空工具。
舉個簡單的例子。某上市公司即將發布年報，經過分析，投資者認為股價多半會下跌。這時，投資者可以通過融券，賣空該股票。除了融券，投資者還可以通過買這支股票的認沽期權，實現做空目的。

㈡ 「看跌期權」怎麼解釋

你好，認沽期權來，又自被叫做「看跌期權」。對於股票期權來說，顧名思義，如果買進認沽期權，就意味著看空，希望標的股票或ETF下跌。這與融資融券當中的融券類似，都可以作為做空工具。
舉個簡單的例子。某上市公司即將發布年報，經過分析，投資者認為股價多半會下跌。這時，投資者可以通過融券，賣空該股票。除了融券，投資者還可以通過買這支股票的認沽期權，實現做空目的。

㈢ 為什麼剩餘期限長的歐式看跌期權的價格可能低於剩餘期限短的歐式看跌期權

這種情況一般出現在深度實值的歐式看跌期權上。正常期權期限越長，時間價值越大回，標的證答券價格向有利方向變動可能性越大，其他條件相同時價格越貴，但深度實值的看跌期權因為標的證券價格已經非常低，甚至接近零了，期限再長標的價也不可能小於零，反而標的價上漲可能性很大，所以這種情況下期限長反而是壞事，體現在期權價格就是期限長的深實看跌期權市場價格低於同等期限短的。

㈣ 現有一個期限為3個月的歐式股票看漲期權，跪求 急急急

^Call-Put平價公抄式為P+S=C+Ke^[-r(T-t)]

根據平價公式依題意可知，K=45，C=8，P=1，e^-r=1/(1+10%)，T-t=3/12=1/4，S=50。
(註：題目中沒有說明無風險利率是否連續，這是按不連續算的e^-r，由於是3個月期，對於T-t是按年化來計算的。)
把相關數值代入平價公式可得1+50<8+45/(1+10%)^(1/4)=51.94，存在套利機會。
應該通過持有該期權標的物和買入看跌期權，並且賣出看漲期權構成一個套利頭寸組合。

當股票價格為40元，看跌期權進行行權，獲得5元(45-40)的期權價值，扣除1元購入看跌期權成本，實際獲利4元；標的物股票虧損10元(50-40)；賣出的看漲期權，由於標的物股票價格低於執行價格，故此看漲期權是不會行權的，所以賣出的看漲期權獲利為賣出時的期權費8元。綜合上述情況，套利利潤為4-10+8=2元。

㈤ 期權的費用以及期限

1、曾經中國出現過歐式，百慕大式；但現在一個也沒有了
2、這個不一定的，基本上在一年左右，長的看到過三年的
3、按照每天的波動，基本在2-5元一張

㈥ 看跌期權怎麼理解

看跌期權（PutOptions）是抄指在到期日或在到期日為止的期間內，按照事先約定的敲定價格，擁有事先約定數量空頭期貨合約的選擇權。而權證的實質是期權，是未來選擇的權利，可以行使，也可以放棄

㈦ 什麼是看漲期權和看跌期權

一、看漲期權

看漲期權（call option），看漲期權又稱買進期權，買方期權，買權，延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。

看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者（即買方）按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。

二、看跌期權

如果未來基礎資產的市場價格下跌至低於期權約定的價格（執行價格），看跌期權的買方就可以以執行價格（高於當時市場價格的價格）賣出基礎資產而獲利，所以叫做看跌期權。

如果未來基礎資產的市場價格上漲超過該期權約定的價格，期權的買方就可以放棄權利。按期權履約的方式可以分歐式期權與美式期權。歐式期權必須持有至到期，是不能提前執行的。美式期權可以看做附有提前執行權利的歐式期權，即可以在到期日前的任一交易日行權。

(7)看跌期權期限擴展閱讀：

二元期權中看漲期權與看跌期權：

1、二元期權中看漲期權與看跌期權的區別在於方向不同，一個是漲一個是跌，兩者的趨勢是朝著反方向走的，舉例說來，黃金價格目前價格是12.222，投資者未來60秒內價格是漲的，於是買進看漲二元期權，反之，是看跌二元期權。

2、二元期權交易最大的優勢在於交易利潤在一開始就有保證。它不像傳統的期權交易，投資損失無止境，而回報卻非常少，由於交易時間短，我們也不必擔心交易會被套牢。

3、投資者在進行二元期權交易之前，已經預知即將獲得固定的回報和承擔的風險。因此，二元期權交易讓交易者對投資風險和回報有更好的把握，收益也是相當真實可靠。

㈧ 什麼是看跌期權

按照期權相關合約的買進和賣出性質劃分，期權可以劃分為看漲期權、看跌期權和雙向期權。

1、看漲期權。指期權買入方按照一定的價格，在規定的期限內享有向期權賣方購入某種商品或期貨合約的權利，但不負擔必須買進的義務。看漲期權又稱「多頭期權」、「延買權」、「買權」。投資者一般看好黃金價格上升時購入看漲期權，而賣出者預期價格會下跌。

2、看跌期權。指期權買方按照一定的價格，在規定的期限內享有向期權賣方出售商品或期貨的權利，但不負擔必須賣出的義務。看跌期權又稱「空頭期權」、「賣權」和「延賣權」。在看跌期權買賣中，買入看跌的投資者是看好價格將會下降，所以買入看跌期權；而賣出看跌期權方則預計價格會上升或不會下跌。

3、雙向期權，又稱「雙重期權」。指期權購買方在向期權賣方支付一定的權利金後，獲得在未來一定期限內根據合同約定的價格買進或賣出商品、期貨的權利。投資者在同一時期內既買了看漲期權，又買了看跌期權，這種情況是在對未來價格確定不準時，而採取的一種投資策略。

4、對於買入雙向期權者來說，只要價格有波動，就可以從中行使權利獲利。但一般而言，這種期權的賣出者堅信價格變化不會很大，所以才願意賣出這種權利，獲得一定的權利金收益。

(8)看跌期權期限擴展閱讀：

1、看跌期權概念：

看漲期權（call option），看漲期權又稱買進期權,買方期權,買權,延買期權，或「敲進」，是指期權的購買者擁有在期權合約有效期內按執行價格買進一定數量標的物的權利。看漲期權是這樣一種合約：它給合約持有者(即買方)按照約定的價格從對手手中購買特定數量之特定交易標的物的權利。

2、看漲期權和看跌期權有以下區別：

（1）作為期權的買方（無論是看漲期權還是看跌期權）只有權利而無義務。他的風險是有限的（虧損最大值為權利金），但在理論上獲利是無限的。

（2）作為期權的賣方（無論是看漲期權還是看跌期權）只有義務而無權利，在理論上他的風險是無限的，但收益是有限的（收益最大值為權利金）。

3、認沽權證就是看跌期權，具體地說，就是在行權的日子，持有認沽權證的投資者可以按照約定的價格賣出相應的股票給上市公司。

比如說新鋼釩在行權的日子，持有認沽權證的投資者可以按照4.62元的價格賣出相應的新鋼釩股票，不管當時新鋼釩的股價是2元還是8元。如果當時價格是2元，則認沽權證的價值就是4.62元，如果當時的價格高於4.62元，則認沽權證一文不值。