⑴ 签了无固定期限合同后公司要求更换工作地点而劳动者不想去不工作了这
公司最好是发个书面通知催一下，催劳动者来上班，并且给个明确期限。
如果不来，要求劳动者给个书面答复。
如果公司的规章制度对这种情况有明确规定，那就更方便了，按照公司的制度处理就好。
⑵ 固定期限,预期年化收益率8%-11%,如何换算
年化收益率8%~11%的意思是，一年下来，100元收益是8到11元。就是总计你能得108到111元。
你要换算成每月，就是把8~11除以12，就是每月100元有0.667到0.917元的收益。
如果你的固定期限是按月份算，就把每月的收益乘以月数就行了。
如果你的固定期限是按天数算，就是把8~11除以365，就是每天100元能得0.022到0.03元的收益，算出每天收益是多少，然后再乘以你的固定天数。
这么说很通俗了吧？
⑶ 什么情况下要签无固定期限合同如果一家公司有两个注册企业换着签怎么办
魔高一尺，道高一丈。你无需担心用人单位的上述规避法律义务的伎俩。因为法律已经没有规定，如果用人单位换着签劳动合同，但劳动者仍在原工作场所，工作岗位工作的，工作年限连续计算。
相应法律规定：
最高人民法院关于审理劳动争议案件适用法律若干司法解释（四）
第五条：劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作，原用人单位未支付经济补偿，劳动者依照劳动合同法第三十八条规定与新用人单位解除劳动合同，或者新用人单位向劳动者提出解除、终止劳动合同，在计算支付经济补偿或赔偿金的工作年限时，劳动者请求把在原用人单位的工作年限合并计算为新用人单位工作年限的，人民法院应予支持。
用人单位符合下列情形之一的，应当认定属于“劳动者非因本人原因从原用人单位被安排到新用人单位工作”：
（一）劳动者仍在原工作场所、工作岗位工作，劳动合同主体由原用人单位变更为新用人单位；
（二）用人单位以组织委派或任命形式对劳动者进行工作调动；
（三）因用人单位合并、分立等原因导致劳动者工作调动；
（四）用人单位及其关联企业与劳动者轮流订立劳动合同；
（五）其他合理情形。
⑷ 固定期限劳动合同到期后，本次需签订无固定期限劳动合同，需要重新换合同吗，还是在原合同上续签即可
应当是重新签订劳动合同，同时在签订合同时，如果合同文本上没有写明是无固定期限劳动合同的话，需要手写注明签订的是无固定期限劳动合同。
⑸ 无固定期限劳动合同的情况下不同意换岗位可以吗
无固定期限劳动合同的情况，用人单位要求变更岗位，劳动者可以不同意换岗位，用人单位不得单方面变更劳动者的岗位。
《劳动合同法》
第三十三条用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者投资人等事项，不影响劳动合同的履行。
第三十四条用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用人单位继续履行。
第三十五条用人单位与劳动者协商一致，可以变更劳动合同约定的内容。变更劳动合同，应当采用书面形式。
变更后的劳动合同文本由用人单位和劳动者各执一份。
⑹ 我是无固定期限合同员工，单位要我调换工作岗位，我不想去，想离职，请问有补偿吧
具体看你的合同有没有注明是什么工作岗位了,而且你的调换工作岗位地点是不是同一个地方,如果是变动太大的话属于合同发生重大变化,你主动提出辞职的话肯定没得补偿你的,你可以和公司协商离职补偿的事情
⑺ 互换的题目：一个1年期LIBOR利率为10%，一家银行将固定利率与12月期LIBOR互换，付款频率
这题应该就是2年期为10%*(1+11%)^2=12.32%
3年期为10%*(1+12%)^3=14.05%
⑻ 口袋妖怪复刻固定交换星期几更新
固定交换上面不是写着的么 每周五
⑼ 几种常见的固定收益套利策略
近年来国债市场的持续牛市以及国债期货渐行渐近，也使得广大投资者对固定收益市场与投资越来越关注。国际市场比较常见的固定收益套利策略有以下几种： 互换息差套利（Swap Spread Arbitrage） 互换息差套利是最受欢迎的固定收益套利策略之一。著名的对冲基金长期资本管理（Long Term Capital Management, LTCM）曾持有互换息差套利的巨额头寸，在1998年出事之前，为其在该项策略头寸上的损失达到15亿美元，是其在单项投资策略上最大的损失。随着LTCM的崩盘，所罗门美邦（Salomon Smith Barney）、高盛、摩根士丹利、美国银行、巴克莱银行、D.E. Shaw等金融大鳄持有的互换息差套利的巨额头寸都被曝光，且都遭受了巨额损失。从金融大鳄们的巨额持仓情况可见该套利策略当时的受欢迎程度。 互换息差套利策略由被称为两条腿（legs）的两个部分组成：第一条腿，套利者进行一笔面额互换（par swap）交易，收到的是固定息票率的CMS（固定期限互换，Constant Maturity Swap），付出的是浮动的伦敦银行同业拆借利率Lt；第二条腿，套利者卖空一张与前面互换相同期限的平值国债，并将卖空所得投资于保证金账户，以赚取回购利率。第二条腿的现金流包括支付平值国债的固定息票率CMT，以及从保证金账户收到回购利率Rt。综合考虑这两条腿总的现金流，套利者收到的是固定的年金SS=CMS-CMT，付出的是浮动息差St=Lt-Rt。严格来说，互换息差套利并不是教科书上所定义的套利（arbitrage）,因为其存在着间接违约风险。 收益率曲线套利（Yield Curve Arbitrage） 收益率曲线套利是在收益率曲线的某些点上做多、另一些点上做空，该策略通常是“蝶式”交易，例如投资者做多5年期国债，同时做空2年期国债与10年期国债，使得该投资策略对收益率期限结构的数值与斜率呈现中性。通常而言，收益率曲线套利有很多不同“口味”的策略，但它们也有着一些共同要素。第一，需要对收益率曲线进行分析，以识别哪些点为“富（Rich）”哪些点为“贫（Cheap）”；第二，投资者构建一个投资组合，利用前面找到的错误估值做多某些债券，同时做空另一些债券，以最大限度地减少该投资组合的风险；第三，持有该投资组合直到债券的相对比价的回归、整个套利交易收敛。 按揭贷款套利（Mortgage Arbitrage） 按揭贷款抵押证券（Mortgage-backed Securities，MBS）套利策略由两部分组成，即购买MBS 过手证券（passthrough），并用互换来对冲其利率风险。过手证券是资产证券化的一种方式，通过这种方式，可以将一个抵押贷款池中所有的本金与利息现金流（扣除服务费与担保费）转给过手证券的投资者。债券市场协会统计显示，MBS是美国最大的固定收益部门，过手证券是最常见的与按揭贷款相关的产品，按揭贷款套利策略也被对冲基金普遍运用。MBS 过手证券的主要风险是提前还款风险，因为业主可以对其按揭贷款提前还款，从而使得过手证券的现金流出现不确定性。 波动率套利（Volatility Arbitrage） 对从事固定收益投资的对冲基金来说，波动率套利扮演着重要的角色。比如，LTCM在1998年出现危机之前，它在波动率套利头寸方面的损失超过了13亿美元。波动率套利策略最简单的实施方法是通过卖出期权，然后对标的资产进行德尔塔对冲（delta-hedge）。如果当时的隐含波动率高于随后的实际现波动率，那么卖出期权将会产生超额收益，投资者也会从中获利。 资本结构套利（Capital Structure Arbitrage） 资本结构套利有时也被称为信用套利（credit arbitrage），其是指利用公司的负债与其他证券（例如权益）之间出现的错误定价关系，而进行的一类固定收益交易策略。在过去的十几年中，随着信用违约互换（credit default swap，CDS）呈指数式爆发增长，这一策略已经越来越受到自营交易商与投资银行的欢迎，也有越来越多的对冲基金参与其中。 以上介绍了几种国际市场上常用的固定收益套利策略。随着包括现券及其衍生品在内的固定收益市场的发展，国内的固定收益类策略与相关的产品将会得到极大丰富。
⑽ 按规定固定期合同续签是换新的合同还是可以在原来合同后面的变更里直接填写就行
当然是签订新的劳动合同。这不仅仅涉及时间，还涉及连续签订两次固定期限的劳动合同，劳动者就有权向用人单位提出签订无固定期限的劳动合同。在原来的劳动合同上续签，是没有这个效力的，其他还涉及最低工资的问题。