① 剩餘期限為二年的債券票面利率為10%面值為¥100每年復習一次
這債券原來是多少年的?沒這個怎麼知道最後利息有多少,假設是N年,利息X元
利息X=（100×內10%）N
收益率=（X/102）×容100%
年平均收益率=收益率/2
年均復利收益率=2次根號（總收益率+1）
② 債券的剩餘期限如何計算
您好，剩餘期限＝(債券最終到期日－交割日)/365。
③ 債券的剩餘期與存續期有什麼區別
債券的剩餘復期即債券的待償制期，待償期愈短，債券的價格就愈接近其終值（兌換價格），所以債券的待償期愈長，其價格就愈低
債券的存續期即債券的期限。
舉例來說，一隻5年的企業債券，他的存續期為5年，如果第三年你購買了，他的剩餘期為3年。如果企業債券出現延期，那麼他的存續期也相應延長
④ 關於久期和剩餘期限的問題
第一題是錯的，第二題是對的，實際上就是關於久期定理的理解，第二題對是內由於零息債券由於其容現金流集中在債券到期時才發生，根據久期的計算公式可以確定零息債券的剩餘年限就是久期；由於付息債券會在債券的剩餘年限內會按時支付每期利息的，導致現金流並不完全集中在債券到期時才發生，久期實際上是現金流的加權平均年限，這樣會導致付息債券比零息債券的久期要短，即付息債券的久期要小於其剩餘年限。
⑤ 利率下行時為什麼選擇剩餘期限較長的債券
債券，被稱為固定收益產品，因為未來的息票和本金的現金流是確定的。
當我版們為債券估值時，就用當權前市場利率對未來的一系列現金流進行折現。市場利率越高，折現越小，債券價格越低。
當市場利率下行時，折現會增大，所以債券的價格會上升，對於期限越長的債券，價格上升越大。所以在利率下行時，傾向於持有剩餘期限長得債券。
從直覺上考慮，就是你手裡持有的債券的利息是確定的利率的，而忽然市場收益率下降了，那麼你手裡的東西（還保持原來的利率），就更值錢了。所以當然是期限越長越好。
⑥ 為什麼債券有剩餘期限397天的一個分界
貨幣市場基金所投資短期債券期限為397天（13個月），是因為債券的發版行和兌付通常會權遇到節假日因素的影響，若以365天為限，可能導致無法參與債券的投標或購買，限制在397天可避免該問題.
實際上，397天和365天剩餘期限對於債券的收益、風險以及流動性等方面不會產生大的差異。從國內現有的狀況看，限制在397天可投資的短期品種市場存量會更多些，基金操作相對更容易.
⑦ 剩餘期限2年的債券,票面利率10%
債券息票半年支付一次,每次為100*12%/2=6元
市場利率為10%時,
價格內=6/(1+5%) + 6/(1+5%)^2 + 6/(1+5%)^3 + 6/(1+5%)^4 + 100/(1+5%)^4=103.55元
市場容利率為12%時,
價格=6/(1+6%) + 6/(1+6%)^2 + 6/(1+6%)^3 + 6/(1+6%)^4 + 100/(1+6%)^4=100元
市場利率為14%時,
價格=6/(1+7%) + 6/(1+7%)^2 + 6/(1+7%)^3 + 6/(1+7%)^4 + 100/(1+7%)^4=96.61元
⑧ 面值債券的票面利率是8%,剩餘期限6年,久期
^^你這題應該是問平價債券的吧！
該債券的久期=1*8%/(1+8%)+2*8%/(1+8%)^2+3*8%/(1+8%)^3+4*8%/(1+8%)^4+5*8%/(1+8%)^5+6*(1+8%)/(1+8%)^6=4.993年
註：由於該債內券是平價債券，那麼容其債券的市場價格等於債券面值，實際上上式中是久期公式計算中分子部分提取了共軛部分的因子面值後的式子，另外分母也是面值，兩者相約就只剩下上述式子。
⑨ 為什麼剩餘期限越長，債權的到期收益率越高
所有債券都是短期收益低，長期收益高，很少出現倒掛的情況。短期債券保持了較好的流動性，長期債券流動性差，長期債券會比短期債券承擔更多風險，長期債券收益率較高就是對風險和流動性差異的對價和補償。
⑩ 手幫忙解釋下：剩餘期限小於397天但剩餘存續期超過397天的浮動利率債券
存續期是債券價格對利率變動敏感度的指標
存續期越長， 表示債券價格對利率變動越敏感。專
比如一個十年剩餘屬期限的債券， 存續期為八年， 這就表示， 利率每上升一個基點， 該債券價格就會下跌8個基點， 反之亦然。
如果債券支付反浮動利息， 那麼存續期就有可能比剩餘期限還要長， 比如一個10年債券， 每年支付 Max[0; 8% - 1年存款利率]
就是說， 如果當年1年存款利率為2%， 那麼該債券支付6%的利息， 如果當年1年存款利率為5%， 那麼該債券只支付3%的利息。
這個債券對利率變動的敏感度就會大於支付固定利息的債券。
這個債券的存續期就會大於剩餘期限，可能有15年