『壹』 一張7年的零息票債券,其久期為多少年
這個並不用計算的，零息票債券的久期就是該債券的剩餘存續期限，如果該債券的剩餘期限是7年，那麼其久期就是7年了
『貳』 想問下零息債的麥考利久期和修正久期的關系
修正久期=麥考利久期/(1+y) 註： y=市場利率
這道題都是零息債券，所以到期時間就是麥考利久期，組合1的久期就是組合內債券的加權平均，所以按給定利率對債券求現值後，加權平均算組合久期就可以了:
w1%*D1+w2%D2=Dp
w1%=PV1/(PV1+PV2) D1=3
w2%=PV2/(PV1+PV2) D2=9
修正久期=麥考利久期/(1+y)推導：
首先一隻bond的價格PV =未來現金流折現相加，即：
p=∑[CFt/(1+y)^t] (t=1、2、3.......n; y=市場利率)
由於利率的變動對bond價格影響較大，需要討論利率變動與價格變動
變動之間的關系，即對價格公式關於y求導:
dp/dy=[-1/(1+y)]*∑t*[CFt/(1+y)^t] (t=1、2、3.......n)
3.為方便觀察，對公式變形，即求和項外*價格P，求和內÷價格P：
dp/dy=[-P/(1+y)]*∑t*{[CFt/(1+y)^t]/P}
4.仔細觀察可發現∑t*{[CFt/(1+y)^t]/P}=麥考利久期(D)，所以定義麥考利久期(D)/(1+y)為修正久期，即：
D*=D/(1+y)
『叄』 零息債券的久期是不是就等於它的剩餘期限如果不是,那是多少答對給十分.
算出來A就對了~也就等於（1+10%）的N次方-1=12% 或者藉助復利終值系數【A*（F/P，N，10%）-A】/A=12% 也就是求 (F/P，N，10%）=1.12
『肆』 哪位大神幫忙解答下久期是什麼啊 書上說是加權的平均到期日現在我有兩種理解，第一是: 每一期
你書上正常應該會有來公式寫出來源的吧，你應該從書上的公式理解這句加權平均到期日。實際上是接近於你第一種理解，是將每一到期期限的現金流按照當前的收益率折現成現值，再用每筆現值乘以現在距離該筆現金流發生時間點的時間年限，然後進行求和，以這個總和除以債券目前的價格得到的數值就是久期。
『伍』 無票面利息的債券久期為什麼等於它的到期年限
久期從定義中就可知，是按目前收益率摺合成的每筆現值乘以期限，再除以目前的價格，久期其單位就是年限
一般來說，久期和債券的到期收益率成反比，和債券的剩餘年限成正比，和票面利率成反比。但對於一個普通的附息債券，如果債券的票面利率和其當前的收益率相當的話，該債券的久期就等於其剩餘年限。還有一個特殊的情況是，當一個債券是貼現發行的無票面利率債券，那麼該債券的剩餘年限就是其久期。這也是為什麼人們常常把久期和債券的剩餘年限相提並論的原因。
『陸』 當利率以連續復利形式表示時,零息債券的久期就是其到期日 對嗎
是對的。零息債券的久期就是其持續區間，例如，三年期債券，久期就是3，五年期債券，久期就是5
『柒』 由於零息債券的久期等於其期限，所以零息債券針對利率的價格敏感度與利率水平無關嗎
你好，首先要明白就久期是什麼意思，在債券投資里，久期被用來衡量債券或內者債券組合的容利率風險，一般來說，久期和債券的到期收益率成反比，和債券的剩餘年限及票面利率成正比。那麼就是說，零息債券的久期等於它的期限，並不意味著債券的價格敏感度就與利率水平無關了。考慮這個問題應該要從零息債券的定價公式出發：
即P=FV（也即債券面值）/（1+r）^n 其中n為時間，r為貼現率。
從式子中就可以看出r變動都會引起零息債券的價格P的變動。零息債券的久期反而是發反映了該債券對利率波動的敏感度。
債券市值的變動百分比=-利率變動的百分點*久期
『捌』 直接債券還有一年到期,其久期為什麼
選A，只要該債券是每年支付一次利息其久期就等於一年，實際上類似於零息債券。
『玖』 關於久期和剩餘期限的問題
第一題是錯的，第二題是對的，實際上就是關於久期定理的理解，第二題對是內由於零息債券由於其容現金流集中在債券到期時才發生，根據久期的計算公式可以確定零息債券的剩餘年限就是久期；由於付息債券會在債券的剩餘年限內會按時支付每期利息的，導致現金流並不完全集中在債券到期時才發生，久期實際上是現金流的加權平均年限，這樣會導致付息債券比零息債券的久期要短，即付息債券的久期要小於其剩餘年限。